بهترین تنظیمات کانال Keltner - نحوه استفاده از آن |راهنمای استراتژی و شاخص - (تجارت و فرمول)

کانال های Keltner یک کانال قیمتی است که توسط معامله گران برای یافتن شرایط بیش از حد/oversold استفاده می شود. سرمایه گذاران و بازرگانان همچنین از کانال های KELTNER استفاده می کنند تا شکستگی هایی را نشان دهند که می تواند شروع یک روند جدید باشد.

کانال های Keltner از یک میانگین متحرک نمایی برای تشکیل باند میانی استفاده می کنند و سپس یک باند بالا و یک گروه پایین را ترسیم می کنند. فاصله باندهای فوقانی و تحتانی تا باند میانی توسط چند محدوده واقعی واقعی تعیین می شود.

متداول ترین تنظیمات کانال های Keltner 20 برای میانگین متحرک نمایی ، 10 برای متوسط بازپرداخت محدوده واقعی و 2-3 برای ضرب ATR است.

تعریف کانال کلتنر

تاریخ

نسخه اول کانال های Keltner در کتاب 1960 "How To Make Mave in Commodities" توسط چستر کللنر معرفی شد. در آن کتاب ، وی "قانون متوسط معاملات در حال حرکت" را ارائه داد که به شرح زیر بود:

یک میانگین متحرک ساده 10 روزه (SMA) از قیمت معمولی را که میانگین آن بالا ، پایین و قیمت نزدیک است ، بگیرید.

SMA 10 روزه کم کم را که اساساً به یک محاسبه دامنه تبدیل می شود ، اضافه و تفریق کنید تا خطوط کانال فوقانی و تحتانی را تشکیل دهد.

در دهه 1980 ، لیندا راشکه نسخه به روز شده کانال های Keltner را معرفی کرد. نسخه جدید ، دقیقاً مانند باند های بولینگر از یک اندازه گیری مبتنی بر نوسانات (ATR) برای محاسبه عرض کانال استفاده می کند.

کانال های Keltner چگونه کار می کنند؟

ایده کلی کانال های قیمت شناسایی کانال است که در آن امنیت به احتمال زیاد تجارت می کند. بسیاری از کانال های قیمت ، مانند گروههای Keltner و گروههای بولینگر ، از میانگین متحرک برای تشکیل پایه کانال قیمت استفاده می کنند. با این حال ، روش های دیگری برای محاسبه خط وسط وجود دارد. برخی از کانال های قیمت برای تنظیم باند فوقانی و پایین از X-Period High و Low استفاده می کنند که به عنوان مثال در مورد کانال Donchian وجود دارد.

از آنجا که کانال های Keltner و سایر کانال های قیمت در تلاش هستند تا بیشتر حرکات قیمت را پوشش دهند ، یک تجارت امنیتی در بالا یا زیر یکی از کانال ها نشان می دهد که امنیت در مدت زمان کوتاهی خود را بیش از حد کرده است. یا در اصطلاحات دیگر ، این که بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته یا بیش از حد است.

کانال های Keltner همیشه با جهت فعلی امنیت و سطح نوسانات فعلی سازگار خواهند شد. با این حال ، این عقب مانده است به این معنی که یک حرکت بسیار سریع یا بیش از حد تمایل به شکستن امنیت یکی از خطوط دارد.

تفسیر خوانش های شدید

کاری که یک بازار انجام خواهد داد پس از آنکه در قلمرو بیش از حد یا بیش از حد انجام شود ، متفاوت است. برخی از بازارها تمایل ذاتی برای بازگشت به میانگین دارند ، در حالی که برخی دیگر بیشتر از نوع روند هستند. بنابراین ، سیگنال های صادر شده از نقض یکی از گروههای Keltner می توانند به معنای چیزهای مختلفی باشند که بسته به اینکه بازار و بازه زمانی شما تجارت می کنید

به عنوان مثال ، میانگین استراتژی معاملات برگشت با کانال های Keltner بسیار خوب روی سهام در یک بازه زمانی روزانه کار می کند. با این حال ، اگر بازه زمانی را به 5 دقیقه تغییر دهید ، احتمال این است که این استراتژی از هم پاشیده شود.

همین مورد در بازارهای مختلف نیز صدق می کند. به عنوان مثال ، بازارهای انرژی تمایل به روند زیر دارند. اگر قرار بود میانگین برگشت با کانال های کلتنر را در چنین بازاری اعمال کنید ، احتمالاً خیلی خوب کار نمی کند. درعوض ، ممکن است بخواهید از کانال Keltner بر روی کانال Keltner عمل کنید ، زیرا این امر با شخصیت آن بازار بهتر است.

محاسبه

در اینجا نحوه محاسبه کانال های Keltner آمده است:

خط میانی EMA 20 روزه است

باند فوقانی 20 روز EMA + (2 x ATR (10)) است

باند پایین EMA 20 روزه است-(2 x ATR (10))

نحوه استفاده از کانال های Keltner

شما می توانید از کانال های Keltner به روش های مختلفی استفاده کنید ، و در زیر ما تصمیم گرفته ایم تا متداول ترین رویکردها را ذکر کنیم.

در میانگین برگشت

همانطور که به طور خلاصه گفته شد ، کانال های کلتنر می توانند در یک استراتژی میانگین برگشت ، بسیار خوب کار کنند. میانگین برگشت ، تمایل برخی از بازارها برای بازگشت به محض حرکت بیش از حد ، اغلب خیلی سریع در یک جهت است. در زیر نمونه ای از میانگین تجارت معکوس را مشاهده می کنید:

همانطور که مشاهده می کنید ، بازار با ورود به قلمرو Oversold خود را بیش از حد قرار داد و به زودی پس از آن به میانگین خود بازگشت.

گروه پایین کلتنر

با استفاده از کانال های Keltner و کانال های قیمت به طور کلی ، می توانیم قلمرو بیش از حد را به عنوان گروه فوقانی تعریف کنیم و قلمرو Oversold را به عنوان گروه پایین تعریف کنیم.

گروههای

یکی از متداول ترین کاربردهای کانال های Keltner در میانگین برگشت ، خرید پس از بسته شدن بازار در زیر باند پایین است.

نزدیک به گروه پایین نشان می دهد که بازار بیش از حد است و به زودی برمی گردد.

با این حال ، شما ممکن است بخواهید برخی از فیلترهای دیگر را درج کنید تا اطمینان حاصل شود که بازار در واقع بازگردد. موارد بسیاری وجود دارد ، مانند تصویر زیر ، هنگامی که بازار به سمت باند پایین حرکت کرده و سپس به پایین ادامه می یابد.

میانگین معکوس ناموفق بود

در حالی که معاملات ناموفق واقعیت هر استراتژی معاملاتی خواهد بود ، احتمالاً می خواهید از هرچه بیشتر سیگنال های کاذب جلوگیری کنید.

در بیشتر موارد ، شما این کار را با اضافه کردن فیلترهای بیشتر به بهترین وجه انجام می دهید. به عنوان مثال ، نشانگر RSI به طور گسترده ای برای شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد استفاده می شود. در صورت استفاده از گروههای Keltner ، می تواند با انتظار برای RSI برای نمایش خوانش های بیش از حد ، به فیلتر کردن معاملات بد کمک کند.

همچنین ممکن است بخواهید مرحله بازار را مورد توجه قرار دهید. بازار در حال سقوط به طور معمول قبل از تبدیل شدن به یک بازار رو به رشد ، دارای افت عمیق تر خواهد بود.

یکی از متداول ترین راه های تعیین روند بلند مدت بازار استفاده از میانگین متحرک 200 روزه است. اگر نزدیکتر از میانگین متحرک باشد ، در یک بازار رو به رشد قرار دارید و برعکس.

در روند زیر

می توان گفت روند زیر بر خلاف میانگین برگشت است. با این وجود ، کانال های کلتنر با استراتژی های زیر نیز کار می کنند.

با یک روند زیر ، باند های فوقانی و تحتانی کانال های Keltner اساساً به عنوان سطح شکست عمل می کنند. اگر بازار بالاتر از گروه فوقانی Keltner باشد ، این می تواند سیگنالی باشد که بازار یک مرحله قابل توجه را به سمت بالا آغاز کرده است. برعکس ، بازار شکستن باند پایین می تواند نشان دهد که دوره طولانی تر حرکت رو به پایین درست در گوشه و کنار است.

در زیر می بینید که چگونه نفوذ باند پایین کلتنر پیش از نوسان بزرگ به سمت نزولی بود.

شکست کانال کلتنر

با شکستگی از باند پایین یا فوقانی کانال Keltner ، شما با همان مشکل با میانگین برگشت ، یعنی سیگنال های معاملاتی کاذب روبرو هستید.

روش های زیادی برای محدود کردن تعداد شکستگی های کاذب وجود دارد. با این حال ، هیچ راه حل یک نفره وجود ندارد.

بازارهای مختلف عجیب و غریب و تمایلات عجیب و غریب خود را دارند که معامله گران می توانند از آنها استفاده کنند تا شانس خود را برای بازیگری فقط در مورد شکست های واقعی افزایش دهند. با این وجود ، یکی از مؤثرترین راهها برای عدم عمل به شکستن کاذب ، فقط روند تجارت زیر استراتژی هایی است که در بازارهایی که از نظر طبیعت گرایش دارند ، مانند انرژی یا فلزات است.

به عنوان فیلتر برای سایر استراتژی های معاملاتی

یکی از روشهای خلاقانه استفاده از کانال Keltner به عنوان فیلتر در یک استراتژی معاملاتی است. شما می توانید بر اساس رابطه قیمت با گروههای Keltner ، بازار را به چندین سرزمین تقسیم کنید. در اینجا مثالی از چگونگی تعریف بخش های مختلف آورده شده است:

1. قیمت زیر باند پایین کلتنر است
2. قیمت بالاتر از باند پایین و زیر میانگین متحرک کانال Keltner است
3. بازار بین میانگین متحرک و باند بالایی کلتنر است
4. بخش چهارم و آخر بالاتر از باند فوقانی است.

چهار بخش در تصویر زیر قابل مشاهده است:

بخش های کانال کلتنر

آنچه می توانیم انتظار داشته باشیم این است که رفتار بازار بسته به اینکه در بخش یک، دو یا سه باشد، متفاوت خواهد بود. در آن صورت، ما می‌توانیم از این دانش برای فیلتر کردن معاملات بد استفاده کنیم و فقط در بخش‌هایی از کانال Keltner که استراتژی بهترین عملکرد را دارد، معامله کنیم.

به خاطر داشته باشید که این تنها نمونه‌ای از این است که چگونه می‌توانید پیچش‌های خود را در مفاهیم رایج ایجاد کنید. سعی کنید آزمایش کنید و ممکن است به زودی با چیزی روبرو شوید که تقریباً هیچ کس دیگری آن را پیدا نکرده است!

بهترین تنظیمات برای کانال های Keltner

یکی از رایج ترین سوالاتی که معامله گران جدید می پرسند این است که چه تنظیماتی برای یک اندیکاتور خاص بهترین است. حقیقت این است که هیچ پاسخ قطعی وجود ندارد و بهترین تنظیمات بسته به بازار، بازه زمانی و استراتژی متفاوت است. با این حال، توصیه های کلی وجود دارد که می تواند به شما در تعیین نحوه راه اندازی کانال های Keltner کمک کند. به آن برسیم!

چگونه ضریب کانال Keltner را انتخاب می کنید؟

ضریب چیزی است که فاصله باند کلتنر بالا و پایین را تا میانگین متحرک تعیین می کند. با تغییر ضریب، عرض کانال کلتنر را تغییر می دهید و بنابراین تعداد دفعاتی که بازار در بالا یا پایین یکی از باندهای کلتنر بسته می شود.

مناسب ترین ضرب کننده کانال Keltner معمولاً بین 2-3 است. با این حال، مانند همه چیز، با علامت گذاری که آزمایش می شود، و همچنین با استراتژی متفاوت است.

برای اینکه بدانید از چه ضریبی باید استفاده کنید، می توانید موارد زیر را انجام دهید:

1. کانال Keltner را روی نمودار بارگذاری کنید
2. به صورت بصری ضریب را تعیین کنید

بیایید سعی کنیم به صورت بصری ضریب را تعیین کنیم تا منظورمان را روشن کنیم.

در زیر نموداری را با ضریب 1 بارگذاری کرده ام.

نمودار کانال قیمت

همانطور که ممکن است متوجه شده باشید، بیشتر اقدامات قیمت در باند پایین و بالایی محدود نمی شود. هنگام استفاده از کانال Keltner برای تشخیص شرایط فروش بیش از حد و خرید بیش از حد، یا شکست در این مورد، این به هیچ وجه کار نمی کند. در حال حاضر ما همیشه سیگنال های نادرست دریافت می کنیم.

به عبارت دیگر، باید ضریب را افزایش دهیم.

بیایید آن را با 1. 5 امتحان کنیم.

چگونه ضریب را انتخاب کنیم

بیشتر اقدامات قیمت هنوز در باند بالا و پایین محدود نشده است.

بیایید سعی کنیم ضریب را به 2 افزایش دهیم.

ضرب کننده کانال Keltner

اکنون می بینیم که بیشتر اقدامات قیمت در باندهای کلتنر بالا و پایین محدود می شود. این چیزی است که ما دوست داریم ببینیم!

فقط به یاد داشته باشید که افزایش ضریب سیگنال های کمتری را به همراه خواهد داشت، البته سیگنال های دقیق تر.

نحوه انتخاب طول باند وسط

طول کانال کلتنر با طول میانگین متحرک نمایی تعیین می شود. تنظیم پیش‌فرض 20 است، اما ممکن است سعی کنید طول‌های کوتاه‌تر یا طولانی‌تر را آزمایش کنید.

متوجه خواهید شد که برخی از بازارها با تنظیمات استاندارد به خوبی کار می کنند، در حالی که برخی دیگر اینطور نیستند. نکته کلیدی برای یافتن اینکه چه تنظیماتی هستند، بهترین آزمایش در یک نرم افزار بک تست است. فقط مطمئن شوید که در مورد تغییر پارامترها زیاده روی نکنید. سپس خطر ایجاد یک استراتژی معاملاتی متناسب با منحنی را دارید.

بهترین تنظیمات کانال Keltner برای Intraday

همان پاسخ فوق در مورد معاملات روزانه نیز صدق می کند. با این حال، هنگام انتخاب بهترین تنظیمات کانال Keltner برای معاملات روزانه، یک چیز وجود دارد که باید در نظر بگیرید.

معاملات درون روزی در مقایسه با معاملات بر روی نوارهای روزانه بسیار نوسان است. با بازه های زمانی کمتر، نویز بازار نیز افزایش می یابد. مجموع این دو عامل به این معنی است که احتمالاً باید افزایش ضریب ATR کانال Keltner را برای کاهش تعداد سیگنال‌های نادرست در نظر بگیرید.

آیا کانال های کلتنر کار می کنند؟

این سوالی است که معامله‌گران برای پرسیدن بیشتر شاخص‌ها و استراتژی‌ها از آن استفاده می‌کنند، پس چرا کانال Keltner را مورد آزمایش قرار ندهید؟در زیر ما شرایط زیر را در بازار آتی S& P 500 بررسی خواهیم کرد:

اگر بسته پایین تر از باند کلتنر پایین است، روز بعد خرید کنید.

اگر بسته بالاتر از باند کلتنر بالایی است، روز بعد در باز بفروشید.

همانطور که ممکن است از شرایط بالا متوجه شوید، این یک استراتژی بازگشت متوسط است. در زیر نتایج آزمایشی را مشاهده می کنید که بر اساس داده های 15 ساله انجام شده است:

آیا کانال های کلتنر کار می کنند؟

بازگشت میانگین در بازارهای شاخص سهام به خوبی عمل می کند. اما در مورد دنبال کردن روند چطور؟بیایید تست بعدی خود را اینگونه تعریف کنیم:

اگر بسته بالاتر از باند کلتنر بالاتر است، روز بعد خرید کنید.

فروش یک روز بعد

حد ضرر را روی 3000 دلار تنظیم کنید

دنبال روند

نتایج رویکرد شکست آنچنان امیدوارکننده نیست. با این حال، اگر دوره نگهداری را به پنج روز افزایش دهیم، چیزی به نظر بهتر می رسد:

تست بک آوت

با این حال، باید توجه داشته باشیم که آخرین آزمون به دلیل طولانی‌تر بودن دوره نگهداری، سوگیری‌های صعودی بازار سهام را به همراه دارد.

کانال های کلتنر در مقابل باندهای بولینگر

می توان گفت که دو تفاوت بین باندهای بولینگر و کانال های کلتنر وجود دارد.

1. کانال کلتنر نسبت به باندهای بولینگر صاف تر است
2. کانال های Keltner از میانگین متحرک نمایی استفاده می کنند ، در حالی که گروههای بولینگر از یک میانگین متحرک ساده استفاده می کنند.

کانال Keltner از گروههای بولینجر نرم تر است

کانال های Kelner از گروههای بولینگر صاف تر هستند زیرا اولی از محاسبه ATR برای عرض کانال قیمت استفاده می کند ، در حالی که گروههای بولینگر از انحراف استاندارد استفاده می کنند. خط نرم تر به همین دلیل است که بسیاری از آنها کانال های Keltner را برای استراتژی های زیر برای روند مناسب تر می دانند.

در تصویر زیر می توان تفاوت صافی بین این دو را مشاهده کرد:

دو کانال قیمت

میانگین متحرک نمایی در مقابل میانگین حرکت ساده

کانال های Keltner از میانگین متحرک نمایی استفاده می کنند در حالی که گروههای بولینگر از میانگین حرکت ساده استفاده می کنند. این بدان معنی است که اگر یک باند بولینگر را با یک کانال Keltner با همان طول مقایسه کنید ، دومی پاسخگوتر خواهد بود.< Pan> کانال های Keltner از میانگین متحرک نمایی استفاده می کنند ، در حالی که باند های بولینگر از یک میانگین متحرک ساده استفاده می کنند.