این موضوع در جلسه مطالعه 18 مطالب ارائه شده توسط موسسه ارائه شده است. پس از خواندن این فصل ، دانش آموز قادر خواهد بود: الف. رویکرد نمونه کارها برای سرمایه گذاری را شرح دهید. ب. مراحل موجود در فرآیند مدیریت نمونه کارها را شرح دهید. ج. انواع سرمایه گذاران و خصوصیات و نیازهای متمایز هر یک را شرح دهید. د. سهم تعریف شده و برنامه های بازنشستگی مزایای تعریف شده را شرح دهید. ه. جنبه های صنعت مدیریت دارایی را شرح دهید. f. وجوه متقابل را شرح داده و آنها را با سایر محصولات سرمایه گذاری مخلوط مقایسه کنید.
این موضوع در جلسه مطالعه 18 مطالب ارائه شده توسط موسسه ارائه شده است. پس از خواندن این فصل ، دانش آموز قادر خواهد بود: الف. اقدامات اصلی بازگشت را محاسبه و تفسیر کنید و کاربردهای مناسب آنها را توصیف کنید. ب. نرخ بازده با وزن و وزن زمان را مقایسه کرده و عملکرد اوراق بهادار را بر اساس این اقدامات ارزیابی کنید. ج. خصوصیات کلاسهای اصلی دارایی را که سرمایه گذاران در شکل گیری اوراق بهادار در نظر می گیرند ، توصیف کنید. د. میانگین ، واریانس و کواریانس (یا همبستگی) بازده دارایی را بر اساس داده های تاریخی محاسبه و تفسیر کنید. ه. از ریسک و پیامدهای آن برای انتخاب نمونه کارها توضیح دهید. f. انحراف استاندارد نمونه کارها را محاسبه و تفسیر کنید. گرم. تأثیر آن بر خطر سرمایه گذاری یک نمونه کارها در دارایی هایی که کمتر از همبستگی کاملاً همبسته هستند ، توصیف کنید. ح. مرزهای حداقل واریانس و کارآمد دارایی های ریسک پذیر و سبد جهانی حداقل واریانس را توصیف و تفسیر کنید. من. با توجه به ابزار یک سرمایه گذار (یا ریسک ریسک) و خط تخصیص سرمایه ، انتخاب یک نمونه کارها بهینه را توضیح دهید.
این موضوع در جلسه مطالعه 18 مطالب ارائه شده توسط موسسه ارائه شده است. پس از خواندن این فصل ، دانش آموز قادر خواهد بود: الف. پیامدهای ترکیب دارایی بدون ریسک را با یک نمونه کارها از دارایی های ریسک پذیر توصیف کنید. ب. خط تخصیص سرمایه (CAL) و خط بازار سرمایه (CML) را توضیح دهید. ج. ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک را توضیح دهید ، از جمله اینکه چرا یک سرمایه گذار نباید انتظار داشته باشد بازده دیگری را برای تحمل ریسک غیر سیستماتیک دریافت کند. د. مدل های بازده (از جمله مدل بازار) و کاربردهای آنها را توضیح دهید. ه. محاسبه و تفسیر بتا ؛f. مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) ، از جمله فرضیات آن و خط بازار امنیت (SML) را توضیح دهید. گرم. بازده مورد انتظار یک دارایی را با استفاده از CAPM محاسبه و تفسیر کنید. ح. برنامه های CAPM و SML را توصیف و نشان دهید. من. نسبت شارپ ، نسبت Treynor ، M2 و آلفا جنسن را محاسبه و تفسیر کنید.
این موضوع در جلسه مطالعه 19 مطالب ارائه شده توسط موسسه ارائه شده است. پس از خواندن این فصل ، دانش آموز قادر خواهد بود: الف. دلایل بیانیه سیاست سرمایه گذاری کتبی (IPS) را شرح دهید. ب. مؤلفه های اصلی IPS را شرح دهید. ج. اهداف ریسک و بازگشت و چگونگی توسعه آنها برای مشتری را توصیف کنید. د. تمایز بین تمایل و توانایی (ظرفیت) در ریسک پذیری در تجزیه و تحلیل تحمل ریسک مالی سرمایه گذار. ه. محدودیت های سرمایه گذاری نقدینگی ، افق زمانی ، نگرانی های مالیاتی ، عوامل قانونی و نظارتی و شرایط منحصر به فرد و پیامدهای آنها را برای انتخاب دارایی های نمونه کارها شرح دهید. f. مشخصات کلاسهای دارایی را در رابطه با تخصیص دارایی توضیح دهید. گرم. اصول ساخت نمونه کارها و نقش تخصیص دارایی را در رابطه با IPS شرح دهید. ح. توضیح دهید که چگونه ملاحظات زیست محیطی ، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) ممکن است در برنامه ریزی و ساخت نمونه کارها ادغام شود.
این موضوع در جلسه مطالعه 19 مطالب ارائه شده توسط موسسه ارائه شده است. پس از خواندن این فصل ، دانش آموز قادر خواهد بود: الف. مدیریت ریسک را تعریف کنید. ب. ویژگی های یک چارچوب مدیریت ریسک را شرح دهید. ج. حاکمیت ریسک را تعریف کنید و عناصر حاکمیت ریسک مؤثر را توصیف کنید. د. توضیح دهید که چگونه تحمل ریسک بر مدیریت ریسک تأثیر می گذارد. ه. بودجه بندی ریسک و نقش آن در حاکمیت ریسک را توصیف کنید. f. منابع مالی و غیر مالی ریسک را شناسایی کرده و نحوه تعامل آنها را توصیف کنید. گرم. روشهای اندازه گیری و اصلاح قرار گرفتن در معرض خطر و عوامل مورد نظر را در انتخاب روشها شرح دهید.
این موضوع در جلسه مطالعه 19 مطالب ارائه شده توسط موسسه ارائه شده است. پس از خواندن این فصل ، دانش آموز قادر خواهد بود: الف. اصول تجزیه و تحلیل فنی ، کاربردهای آن و فرضیات اساسی آن را توضیح دهید. ب. ساخت انواع مختلف نمودارهای تحلیل فنی را شرح داده و آنها را تفسیر کنید. ج. استفاده از روند ، پشتیبانی ، خطوط مقاومت و تغییر در قطبیت را توضیح دهید. د. الگوهای نمودار مشترک را شرح دهید. ه. شاخص های تجزیه و تحلیل فنی مشترک (مبتنی بر قیمت ، نوسان سازهای حرکت ، احساسات و جریان وجوه) را شرح دهید. f. توضیح دهید که چگونه تحلیلگران فنی از چرخه استفاده می کنند. گرم. اصول اصلی نظریه موج الیوت و اهمیت اعداد فیبوناچی را شرح دهید. ح. تجزیه و تحلیل Intermarket را توصیف کنید زیرا مربوط به تجزیه و تحلیل فنی و تخصیص دارایی است.
Los B ما را ملزم می کند:
ساخت انواع مختلف نمودارهای تحلیل فنی را شرح داده و آنها را تفسیر کنید.
ابزار اصلی در تجزیه و تحلیل فنی حرکت در قیمت های اندازه گیری شده توسط نمودارها است. به همین دلیل است که تحلیلگران فنی گاهی اوقات "چارتیست ها" خوانده می شوند. ما در زیر سه نوع نمودار که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد بحث کرده ایم.
نمودارهای خط
آ. نمودارهای خط نمودارهای ساده ای هستند که با ترسیم قیمت بسته شدن سهام در یک روز معین و اتصال نقاطی که در طی یک دوره زمانی ترسیم می شوند ، تهیه می شوند.
ب. نمودارها به راحتی در تجزیه و تحلیل فنی ترسیم شده و به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. و نمودارهای خط در شناسایی آسان الگوهای کمک می کنند.
ج. قیمت در محور y (یا محور عمودی) و مدت زمان روی محور x (یا محور افقی) به شرح زیر مشخص شده است:
د. نقاط داده ای که ترسیم شده است ، معمولاً قیمت های پایانی هستند. این مقیاس بسته به مقیاس داده ها می تواند خطی یا لگاریتمی باشد. برای داده هایی با مقادیر بزرگتر ، یک مقیاس لگاریتمی بهتر است و برای داده های مقیاس کوچکتر ، مقیاس خطی به بهترین وجه مناسب است.
نمودار میله
آ. به منظور ترسیم نمودار نوار ، داده ها در روز بالا ، پایین ، قیمت باز و بسته شدن قیمت لازم است.
ب. برای ترسیم حرکت قیمت سهام ، بالا و پایین رسیده در یک روز مذکور توسط یک خط عمودی مشخص و متصل می شود.
ج. خط افقی در سمت چپ قیمت باز را نشان می دهد در حالی که در سمت راست قیمت بسته شدن را نشان می دهد.
د. طول نوار نشان دهنده واگرایی بین قیمت های بالا و پایین است.
در زیر نمونه ای از نمودار نوار است:
نمودار شمعدان
آ. مانند نمودارهای نوار ، داده های مربوط به قیمت بالا ، پایین ، قیمت های باز و بسته شدن قیمت برای ترسیم نمودار شمعدانی ضروری است.
ب. در اینجا همچنین خط عمودی تفاوت بین قیمت بالا و پایین دارایی را نشان می دهد.
ج. شمع ها تفاوت در قیمت بسته شدن و باز شدن را نشان می دهند.
د. در برخی از نمودارهای شمعدانی ، شمع ها از رنگ قرمز و سبز هستند. شمع های سبز نشان دهنده افزایش قیمت بسته شدن در دهانه و برعکس برای شمع های قرمز است.
ه. اما ، در بیشتر موارد ، شمع ها توخالی و سایه دار هستند. شمع سایه دار نشان دهنده سقوط قیمت بسته شدن بیش از قیمت افتتاح است.
نمودار نقطه و شکل
آ. نمودار نقطه و شکل با تمام نمودارهای بحث شده در بالا متفاوت است به این معنا که تمام نمودارهای فوق در فواصل زمانی خاص ترسیم می شوند ، PFC بعد از زمان ندارد. PFC فقط با اندازه گیری قیمت ها نگران است.
ب. علاوه بر این ، PFC هر حرکتی را در قیمت اندازه گیری نمی کند. بر خلاف نمودارهای نوار ، PFC تغییر در قیمت را که بزرگتر از یک مبلغ خاص به نام امتیاز است ، ثبت می کند.
ج. به عنوان مثال ، PFC می تواند برای اندازه گیری تغییرات در قیمت ها بیش از 2 دلار ساخته شود. چنین نمودار نمودار 2 نقطه ای نامیده می شود.
د. برخی از نمودارهای نمودارهای چارتیست ها با اندازه های مختلف نقطه برای همان سهام برای تجزیه و تحلیل بهتر. تصمیم در مورد اندازه یک نقطه اساساً بر اساس دامنه قیمت و درجه نوسانات سهام است.
ه. ساخت PFC شامل استفاده از 2 نماد - "X" و "O" است. در حالی که "X" نشان دهنده افزایش قیمت است ، "O" نشانگر حرکت به سمت پایین است.
f. PFC ها در میادین حسابی حاکم بر سطح مقطع ترسیم شده اند.
من. اگر یک PFC 2 نقطه ای ترسیم شود ، ممکن است با ضبط قیمت در سطح انتخابی ، نمودار شروع شود.
II. در سطح قیمت مشخص شده در محور y ، "X" یا "O" برای قیمت اولیه مشخص شده است.
iiiتغییر بعدی در سطح قیمت ذکر شده است.
IVاگر قیمت افزایش یابد ، برای هر افزایش برابر با یا بیش از 2 دلار ، اگر نمودار با علامت "X" برای سطح قیمت شروع شود ، یک "X" در همان ستون مشخص می شود.
v. کاهش قیمت بیش از 2 دلار به عنوان تغییر جهت رفتار می شود.
viسپس Chartists به ستون بعدی تغییر می کند و یک سری از ‘O را علامت گذاری می کند تا میزان سقوط قیمت ها را نشان دهد.
viiاگر قیمت ها در همان سطح باقی بمانند یا تغییرات کمتر از 2 دلار باشد ، هیچ علامت گذاری ایجاد نمی شود.
viiiقیمت ها بدون در نظر گرفتن دوره زمانی در همان ستون مشخص می شوند تا زمانی که جهت تغییر بدون تغییر باقی بماند.
نمودارهای معمولی و نمودار شکل به این شکل است:
نمودار حجم
آ. حجم به عنوان تعداد کل سهام که در واقع در طول روز معاملاتی معامله می شوند (خریداری و فروخته می شوند) یا مدت زمان مشخص شده شمارش می شوند. این یک اندازه گیری از کل گردش سهام است.
ب. این حجم محکومیت خریداران و فروشندگان را هنگام تعیین قیمت اوراق بهادار تعیین می کند.
ج. بیشتر نمودارها جزئیات حجم معامله شده در زیر آنها را دارند.
د. اگر افزایش قیمت همراه با افزایش حجم وجود داشته باشد ، این یک نشانه بسیار مثبت در نظر گرفته می شود زیرا این نشان دهنده ایمان بازار در دارایی داده شده است.
ه. در مقابل ، اگر کاهش حجم معاملات همراه با افزایش قیمت وجود داشته باشد ، این بدان معنی است که شرکت کنندگان در بازار مایل به خرید با آن قیمت نیستند. و اگر این روند ادامه یابد ، بازار خود را تصحیح می کند و انتظار می رود کاهش قیمت.
یک نمودار معمولی با حجم قیمت به این شکل است:
مقیاس
آ. برای هر یک از نمودارهای مورد بحث در بالا محور عمودی می تواند با مقیاس خطی (حسابی) یا مقیاس لگاریتمی ساخته شود.
ب. مقیاس خطی نشان دهنده تغییر برابر دلار در قیمت بازار اوراق بهادار است.
ج. از طرف دیگر ، مقیاس لگاریتمی نشان دهنده تغییر درصد برابر در قیمت ها است.
د. مقیاس خطی برای محدوده کوچکتر مناسب است ، در حالی که مقیاس لگاریتمی برای طیف وسیعی از تغییرات قیمت مناسب تر است.
نمودارهای بازه زمانی
این نمودارها براساس فواصل زمانی مشخص ، حرکات قیمت را منعکس می کنند. مانند ، ما می توانستیم سالانه ، ماهانه ، هفتگی ، روزانه ، ساعت ، ساعت دوم و دوم داشته باشیم.
تحلیل قدرت نسبی
تجزیه و تحلیل قدرت نسبی نسبت به مجری معیار انجام می شود ، خواه سهام مورد نظر نسبت به آن بهتر عمل کرده باشد یا کم کار کند.
