Cryptocurrency بدون شک نوآوری اقتصادی دستیابی به موفقیت است. در سالهای اخیر ، علاقه معامله گران به Cryptocurrency به دلیل نوسانات زیاد و عمدتا پویایی کاهش یافته است ، و معامله گران شروع به فکر کردن در مورد آنچه می توان ابزارهای اساسی و فنی را می توان در بازار رمزنگاری جوان استفاده کرد ، فکر کنند.
صرف نظر از استراتژی انتخاب شده توسط معامله گر ، تجارت در مبادله به طور کلی از همان الگوریتم پیروی می کند: قبل از افتتاح تجارت ، لازم است احتمال معکوس یا ادامه روند و تعیین لحظه ورود ارزیابی شود. فقط در این صورت می توان یک سفارش را قرار داد. نتیجه نهایی بستگی به صحت تحقیقات بازار قبل از ورود به تجارت دارد. لازم است به وضوح بفهمیم که چگونه نرخ رمزنگاری خاص تغییر خواهد کرد.
علاوه بر تجزیه و تحلیل بنیادی ، که شامل مطالعه اخبار سیاسی و اقتصادی است ، معامله گر رمزنگاری یک تحلیل فنی را انجام می دهد. این مبتنی بر مطالعه تاریخچه نقل قول cryptocurrency است. اعتقاد بر این است که پویایی نرخ چرخه ای است و رشد و کاهش تقاضا به طور مرتب تکرار می شود.
شاخص های ریاضی ویژه ای برای تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد که به یک معامله گر کمک می کند تا پویایی قیمت را پیش بینی کند. تمام شاخص های اصلی به طور خودکار در بستر معاملاتی محاسبه می شوند. برای راحتی معامله گران ، آنها مستقیماً در نمودار نرخ یا در کنار نمودار نرخ قرار دارند. در میان طیف گسترده ای از شاخص های موجود برای تجزیه و تحلیل ، یکی از محبوب ترین شاخص های RSI است.
در این مقاله توضیح داده شده است که نشانگر RSI چیست و چگونه کار می کند. ما همچنین به فرمول محاسبه این نشانگر ، تجزیه و تحلیل نمودار آن و یاد خواهیم گرفت که چه سیگنال هایی را می تواند هنگام تجارت رمزنگاری کند. شما همچنین مزایا و مضرات این شاخص و نحوه استفاده صحیح از آن در تجارت رمزنگاری را یاد خواهید گرفت.
RSI چیست و چگونه کار می کند؟
RSI (شاخص قدرت نسبی) یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که نسبت تغییرات مثبت و منفی در قیمت یک ابزار مالی را نشان می دهد. این یکی از رایج ترین شاخص های فنی است. سرمایه گذاران دوست دارند از آن استفاده کنند زیرا محاسبه نسبتاً آسان است ، و از اشکالات قابل توجه سایر نوسان سازها ، مانند تأثیر داده های قدیمی (مانند حرکت) یا پیچیدگی تفسیر (مانند MACD) عاری از اشکالات قابل توجه دیگر است.
شاخص قدرت نسبی توسط J. Welles Wilder ، جونیور تهیه شده و در کتاب خود "مفاهیم جدید در سیستم های تجارت فنی" در ژوئن سال 1978 ارائه شده است. این ابزار به دلیل سادگی تفسیر و کیفیت سیگنال های آن ، محبوبیت زیادی کسب کرده است. نقاط ورودی تولید شده توسط این شاخص به تنهایی و همراه با سایر شاخص ها نسبت سود بسیار خوبی را در بازارهای بی ثبات و روند نشان می دهد.
این قدرت نسبی به خودی خود چیست؟وایلدر از این اصطلاح برای فراخوانی نسبت متوسط افزایش قیمت به میانگین کاهش قیمت در یک دوره زمانی استفاده کرد. این ارزش به شما امکان می دهد تخمین بزنید که آیا خریداران یا فروشندگان تأثیر بیشتری در قیمت در دوره انتخاب شده داشته و تحولات آینده را پیشنهاد می کنند. برای محاسبه استحکام نسبی ، ما تمام شمعدان ها را در بازه زمانی انتخاب شده انتخاب می کنیم ، که نزدیکتر از شمعدان قبلی را نشان می دهد و با استفاده از فرمول متوسط حرکت نمایی ، مقدار متوسط رشد را تعیین می کنیم. یک عمل مشابه برای شمعدان هایی که پایین تر از عمل قبلی بسته شده اند ، انجام می شود. نسبت این دو مقدار مقدار قدرت نسبی (Rs) را می دهد.
همانطور که در ابتدا ذکر شد ، نوسان ساز RSI در یک راهرو خاص بین حداکثر (100) و حداقل (0) در نوسان است. با سرعت تغییرات قیمت کار می کند و نتایج را در محدوده فوق نشان می دهد. بیشترین تأثیر نوسان ساز هنگام نزدیک شدن به افراط و تفریط آن مشاهده می شود.
دامنه 70 تا 100 منطقه ای بیش از حد است ، در حالی که 0 تا 30 منطقه ای از حد خارج از کشور است. هنگامی که نشانگر RSI به محدوده اول می رسد ، کاهش قیمت پیش بینی می شود. گزینه ماندن در راهرو از 0 تا 30 سیگنال رشد بیشتر قیمت.
لازم به ذکر است که مرزهای 30 و 70 نباید به عنوان استاندارد در نظر گرفته شود. برخی از معامله گران باتجربه که از شاخص RSI در استراتژی های تجاری خود استفاده می کنند ، توصیه می کنند این مقادیر را به 20 و 80 تغییر دهند ، به ویژه هنگامی که بازار تحت سلطه یک روند صعودی یا نزولی است. سپس ، به لطف این محدودیت ها ، ورود به بازار به درستی انجام می شود.
نمودار RSI ، فرمول محاسبه و سیگنال های معاملاتی
در این فصل ، ما در مورد ظرافت های قسمت فنی شاخص RSI صحبت خواهیم کرد. بیایید با نمودار شروع کنیم.
از نظر گرافیکی ، سلف RSI به عنوان نوسان ساز با مقیاس مقادیر از 0 تا 100 نمایش داده می شود. به لطف روش نمایی میانگین و فرمول محاسبه شاخص ، حرکات قیمت با مقیاس 0 تا 100 بر روی نمودار پیش بینی می شود. به وضوح ارزش واقعی هر تغییر قیمت را نشان می دهد.
جهت تغییرات شاخص همیشه با جهت تغییرات قیمت دارایی همزمان است. این به معامله گران این فرصت را می دهد تا نه تنها در نمودار قیمت بلکه در نمودار RSI به خطوط روند ، پشتیبانی و مقاومت نگاه کنند. چنین افزونگی به بازرگانان کمک می کند تا سیگنال های پیروی از روند کاذب را حذف کنند و موارد دقیق را از دست ندهند.
فرض کنید نمودار RSI ، به عنوان مثال ، خط پشتیبانی را در 70 به وضوح مشخص می کند. در این صورت ، ما با یک روند صعودی پایدار روبرو هستیم زیرا حتی با کاهش قیمت ، نسبت حرکت رو به بالا به حرکت رو به پایین پایین تر از نسبت نمی شود70:30.
فرمول RSI
هنگام محاسبه RSI ، میانگین حرکات قیمت رو به بالا با میانگین حرکات قیمت رو به پایین در ارتباط است. هنگام میانگین حرکات مثبت و منفی قیمت ، از هموار سازی نمایی استفاده می شود. هموار سازی نمایی روشی برای محاسبه میانگین وزنی برای دوره N است که در آن به آخرین مقدار وزن برابر با 1/n داده می شود و وزن باقیمانده (N-1)/N به مقدار متوسط متحرک قبلی داده می شود.
هنگام استفاده از هموار سازی نمایی ، فقط جهت نهایی آخرین تغییر در نظر گرفته می شود. یعنی اگر نقل قول های رمزنگاری شده امروز رشد داشته باشد ، این رشد هنگام محاسبه مقدار متوسط رشد در نظر گرفته می شود و هنگام محاسبه مقدار متوسط کاهش ، تغییر برابر با صفر در نظر گرفته می شود. با استفاده از محاسبه مجدد ساده ، نسبت حرکات متوسط در مقدار نتیجه شاخص از 0 تا 100 قرار می گیرد.
فرمول محاسبه نشانگر RSI در زیر نشان داده شده است:
EMAN (UP) - متوسط رشد قیمت برای دوره N ، به صورت نمایی صاف ،
EMAN (پایین) - میانگین کاهش قیمت برای دوره N ، به صورت نمایی صاف می شود.
علاوه بر این ، مقیاس ارزش جهانی نوسان ساز از 0 تا 100 امکان ارزیابی قدرت کلی روند و همچنین سطح فعلی یا سطح بیش از حد ابزار را ممکن می سازد. بنابراین ، اگر RSI برابر با 50 باشد ، میانگین ارزش رشد قیمت برابر با میانگین ارزش کاهش قیمت است. اگر نوسانات RSI از 30-70 تا 15-65 باشد ، این نشانگر پایین آمدن است.
سیگنال های معاملاتی RSI
به لطف نشانگر RSI می توانید سیگنال خرید یا فروش را از چند طریق دریافت کنید ، که می تواند به شرح زیر باشد:
سیگنال اصلی تجارت به اصطلاح واگرایی بین قیمت دارایی و نمودار RSI است. واگرایی هنگامی مشاهده می شود که قیمت ابزار به اوج های جدید یا پایین می رسد در حالی که مقدار RSI به ترتیب نسبت به سوابق قبلی کمتر یا بالاتر است. به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت سوابق را می شکند و مقدار نوسان ساز پایین تر از سطح قبلی است ، این نمونه ای از واگرایی نزولی است. واگرایی نزولی نشانگر واژگونی قیمت بالا به بالا به واژگونی قیمت نزولی است.
واگرایی صعودی می تواند هنگامی رخ دهد که قیمت به پایین جدید برسد و RSI از پایین قبلی خود فراتر رود. این می تواند سیگنالی باشد که قیمت ها از رو به پایین به سمت بالا تبدیل می شوند. با این حال ، یادآوری این نکته حائز اهمیت است که یک استراحت واگرایی فقط روند را تقویت می کند.
برای درک چگونگی عملکرد واگرایی ، تصور کنید که در حال صعود از یک تپه هستید. اگر در حال بالا رفتن از تپه هستید و شیب ملایم تر می شود ، این بدان معنی است که به زودی به بالا خواهید رسید و سپس شروع به فرود می کنید. اما در حالی که شما با هر مرحله به سمت بالا می روید (قیمت بالا می رود) ، افزایش ارتفاع شما با هر مرحله کوچکتر خواهد بود (مقدار شاخص کاهش می یابد).
2) بیش از حد و بیش از حد
اعتقاد بر این است که نشانگر بالاتر از 70 به معنای این است که این ابزار بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، و زیر 30 مورد بیش از حد در نظر گرفته می شود. به عبارت دیگر ، کسانی که این دیدگاه را دارند ، معتقدند اگر RSI بالاتر از 70 باشد ، ساز خیلی گران است و باید به زودی شروع به فروش کند. همچنین ، اگر RSI زیر 30 باشد ، دارایی خیلی ارزان است و خرید باید به زودی آغاز شود.
با این حال ، با توجه به فرمول RSI ، مقدار بیش از حد یا بیش از حد کم نشانگر نشان می دهد که حرکت بالا یا پایین در یک دوره خاص غالب است. این تنها می تواند قدرت یک روند را نشان دهد اما لزوماً نشان نمی دهد که تغییر قیمت قریب الوقوع است. علاوه بر این ، سطح 30 و 70 کاملاً دلخواه است. تغییر پایدار واقعی مقادیر شاخص بهتر است از نظر آماری تعیین شود. در عمل ، معمولاً با محدوده 30-70 متفاوت است.
با این وجود، بازدهی از منطقه اشباع خرید یا فروش بیش از حد می تواند به عنوان یک سیگنال معاملاتی باشد. اگر مقدار نشانگر از محدوده نوسان بالایی فراتر رود اما به محدوده بازگردد، می تواند به عنوان یک سیگنال فروش عمل کند. به عنوان مثال، دامنه نوسانات RSI میانگین آماری بین 30 تا 50 بود. پس از آن، RSI به زیر 30 رسید - وارد منطقه فروش بیش از حد شد. زمانی که اندیکاتور دوباره به بالای 30 برسد، RSI از منطقه فروش بیش از حد فروش بازخواهد گشت که می تواند به عنوان سیگنال خرید عمل کند. نقطه مقابل سیگنال بازگشت از منطقه بیش از حد خرید است.
3) RSI 50 Crossing
همانطور که از فرمول منطقی و محاسباتی به شرح زیر است، اگر شاخص از 50 سطح عبور کند، یک حرکت متوسط، بالا یا پایین، غالب می شود. چنین تلاقی ممکن است شروع یک روند را نشان دهد. اگر اندیکاتور از سطح 50 از پایین عبور کند و یک تجاوز ثابت از این سطح را نشان دهد، می توان در مورد روند صعودی صحبت کرد. برعکس، اگر اندیکاتور از سطح 50 به سمت پایین عبور کند و به طور پایدار در زیر این سطح باقی بماند، احتمال یک روند نزولی وجود دارد.
مزایا و معایب شاخص RSI
اکنون که می دانید شاخص RSI چیست و چگونه کار می کند، مهم است که در نظر بگیرید که چه مزایا و معایبی دارد.
این شاخص دارای مجموعه بزرگی از مزایای است. ما موارد اصلی را در نظر خواهیم گرفت.
یکی از اولین مزایایی که قابل ذکر است این است که اندیکاتور RSI به معامله گر کمک می کند تا از آن برای تعیین نقاط قوت و ضعف در هر بازاری که در آن اندیکاتور در هر بازه زمانی قرار می گیرد استفاده کند. این بدان معنی است که می توان بلافاصله مشاهده کرد که آیا یک بازار خاص در هر زمان معین در نمودارهای فعلی قوی تر یا ضعیف تر می شود.
این مهم است زیرا قدرت بازار معمولاً نشانگر اصلی این است که روند بازار تا کجا می تواند پیش برود یا اینکه آیا یک معکوس بازار رخ می دهد یا خیر.
پلتفرم های معاملاتی متنوعی وجود دارد. هر پلتفرم ویژگی های خاص خود را دارد. با این حال، به عنوان یک قاعده، آن را ارائه می دهد همان شاخص های موجود برای تجزیه و تحلیل. اندیکاتور RSI یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها نه تنها در معاملات کریپتو بلکه در تجارت با سایر ابزارها و دارایی‌های مالی است. به همین دلیل، مهم نیست که یک معامله‌گر روی چه پلتفرمی معامله می‌کند، می‌تواند مطمئن باشد که می‌تواند این اندیکاتور را در میان بسیاری دیگر پیدا کند.
برای مبتدیان درک فراوانی اطلاعات و ابزارهایی که هم برای تجزیه و تحلیل تکنیکی و بنیادی و هم برای خود فرآیند تجارت ضروری هستند آسان نیست. استفاده از اندیکاتور RSI آسان است و برای راه اندازی نیازی به دانش برجسته ای در تجارت ندارد. همانطور که قبلا ذکر شد، بدون استثنا، تمام پلتفرم های معاملاتی به شما امکان می دهند از آن برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت دارایی های مالی استفاده کنید. کافی است اندیکاتور را در لیست همه اندیکاتورهای موجود پیدا کرده و در نمودار اعمال کنید.
این اندیکاتور به حق یکی از عناصر ضروری هر استراتژی معاملاتی در نظر گرفته می شود که استفاده از آن بدون استثنا به همه معامله گران توصیه می شود. به عنوان یک قاعده، اکثر معامله گران از چندین ابزار و شاخص برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت دارایی، روند آن و سایر پارامترها استفاده می کنند. نشانگر RSI را می توان همراه با سایر اندیکاتورها مورد استفاده قرار داد و امکان تجزیه و تحلیل عمیق تر حرکت قیمت را فراهم می کند و به طور جداگانه به شما امکان می دهد بر شاخص های خاصی از دارایی تمرکز کنید.
معایب
مانند هر ابزار (شاخص) دیگری که امکان تجزیه و تحلیل کامل حرکت قیمت دارایی مالی در جریان معاملات را فراهم می کند، اندیکاتور RSI دارای معایبی است.
مهمترین نقطه ضعف این شاخص ، تأخیر سیگنال ها است. بر اساس فرمول RSI ، این یک شاخص عقب مانده است. در ابتدا برای بازه زمانی روزانه توسعه یافته بود ، بنابراین معمولاً بسیاری از سیگنال های کاذب را در بازه های زمانی پایین نشان می دهد. با پرش شدید قیمت و نوسانات زیاد ، خط نمودار می تواند برای مدت طولانی در منطقه Overbought یا Oversold بماند. این اطلاعات نادرست اثبات می شود و منجر به ضرر برای معامله گر می شود. کارشناسان توصیه می کنند از RSI در بازار آرام استفاده کنید.
شما باید مقادیر بازه های زمانی مختلف را برای یک نقطه مطمئن تر از ورود به بازار در نشانگر RSI مقایسه کنید. در حالی که ممکن است یک سیگنال نزولی در نمودار چهار ساعته ساعتی شکل بگیرد ، نمودار 4 ساعته ممکن است بیش از حد باشد. بنابراین ، توصیه می شود هنگامی که نشانگر روی فریم های دو بار سیگنال را در همان جهت می دهد ، نقطه ورود را انتخاب کنید.
تنظیم RSI و توصیه های استفاده
مانند هر شاخص فنی ، RSI را می توان برای یک ابزار خاص تنظیم کرد. با توجه به فرمول ، تنها پارامتر برای تنظیم شاخص می تواند مدت زمان متوسط باشد. بیشتر اوقات ، RSI با تنظیم 14 روز معاملات استفاده می شود. افزایش دوره متوسط ، تعداد سیگنال های کاذب را کاهش می دهد. با این حال ، به دلیل برخی از تاخیر سیگنال ، کارآیی معاملات سودآور می تواند کاهش یابد.
علاوه بر این ، سیگنال عبور از سطح 50 برای باز کردن موقعیت های معاملاتی ، یعنی خرید اوراق بهادار بهتر استفاده می شود. در این حالت ، شاخص می تواند به مدت 21 روز در محدوده طولانی تر تنظیم شود. واگرایی و بازگشت شاخص از منطقه Oversold یا Overbought برای بسته شدن جزئی موقعیت ها ، یعنی فروش دارایی ها توصیه می شود. با کاهش دوره متوسط ، به عنوان مثال ، به هشت یا نه روز می توانید نشانگر را با حساسیت بیشتری تنظیم کنید.
کتاب "مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی فنی" در ابتدا گزینه های مختلفی را برای استفاده از این ابزار بازار ارائه می دهد. و در زیر ، ما اساسی ترین و گسترده ترین آنها را در نظر خواهیم گرفت.
راه اول این است که بصری اشکال گرافیکی را در مقیاس شناسایی کنید - مثلث ، پنبه ، پرچم ، مستطیل و غیره. آنها سیگنال ادامه یا معکوس یک روند را نشان می دهند. بسیاری از معامله گران حرفه ای نسبت به این روش شکاک هستند ، اما پیروان خود را دارند.
مورد بعدی تجزیه و تحلیل قله ها و فرورفتگی هایی که به ترتیب بالاتر از 70 سطح و زیر 30 سطح هستند.
با استفاده از RSI برای تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت. در نسخه کلاسیک ، این خطوط بیش از حد و بیش از حد 70 و 30 است. اما می توانید با اتصال قله ها و فرورفتگی ها با استفاده از ابزارهای نمودار ، خطوط روند را ترسیم کنید.
نتیجه
RSI یکی از شاخص های پیشرو تجزیه و تحلیل فنی است ، و تقریباً همه کارشناسان رمزنگاری موافق هستند که هنوز هم به عنوان ارائه دهنده سیگنال های معاملاتی ارزشمند و مرتبط است. هنگامی که به صورت شایسته استفاده می شود و به درستی تفسیر می شود ، به ابزاری مؤثر برای هر معامله گر تبدیل می شود. این یک وسیله جهانی برای تعیین قدرت روند است و به شما امکان می دهد به طور پیوسته و با اطمینان تجارت کنید. موفقیت تجارت در RSI مستقیماً به ابزارهایی که با آن کار می کنند بستگی دارد. همراه با شاخص های مناسب ، RSI یک سیستم مؤثر را تشکیل می دهد که با تغییر پارامترهای ابزارها می تواند بهبود یابد.
