تکنیک های مدیریت ریسک برای معامله گران فعال

جاستین کوپر است 15+ سال تجربه به عنوان یک نویسنده اخبار مالی مستقل و کارشناس موضوع در سرمایه گذاری, استراتژی های معاملاتی, تجزیه و تحلیل فنی, و همچنین گزینه ها و مشتقات. او همچنین یک نویسنده منتشر شده از تجارت روز: ضرب و شتم سیستم و پول در هر محیط بازار.

گوردون اسکات یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار بوده است, سلف, فارکس, و سهام پنی برای 20+ سال. او عضو هیات بازبینی مالی اینوپدیا و همکار نویسنده سرمایهگذاری برای برنده شدن است. گوردون یک تکنسین بازار خبره است. او همچنین عضو انجمن سی تی تی است.

مدیریت ریسک به کاهش تلفات کمک می کند. همچنین می تواند به محافظت از حساب های معامله گران در برابر از دست دادن تمام پول خود کمک کند. این خطر زمانی رخ می دهد که معامله گران متحمل ضرر شوند. اگر خطر را می توان مدیریت, معامله گران می توانند خود را به پول در بازار باز.

این یک پیش نیاز ضروری اما اغلب نادیده گرفته شده برای تجارت فعال موفق است. یک معامله گر که سود قابل توجهی تولید کرده است می تواند همه چیز را فقط در یک یا دو معامله بد بدون استراتژی مدیریت ریسک مناسب از دست بدهد. پس چگونه شما بهترین تکنیک برای جلوگیری از خطرات ناشی از بازار توسعه?

این مقاله برخی از استراتژی های ساده است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای محافظت از سود تجاری خود را مورد بحث.

نکات کلیدی

• تجارت می تواند هیجان انگیز و حتی سودمند اگر شما قادر به ماندن متمرکز, انجام علت سعی و کوشش, و نگه داشتن احساسات در خلیج.
• هنوز, بهترین معامله گران نیاز به ترکیب شیوه های مدیریت ریسک برای جلوگیری از ضرر و زیان از خارج شدن از کنترل.
• داشتن یک رویکرد استراتژیک و عینی برای کاهش ضرر و زیان از طریق دستور توقف, سود گرفتن, و قرار می دهد محافظ یک راه هوشمند برای ماندن در بازی است.

برنامه ریزی معاملات شما

همانطور که ژنرال نظامی چین سان تزو معروف گفت: "هر نبردی قبل از جنگ پیروز می شود."این عبارت به این معنی است که برنامه ریزی و استراتژی—نه جنگ ها—جنگ ها را برنده می کنند. به طور مشابه, معامله گران موفق معمولا نقل قول عبارت: "طرح تجارت و تجارت طرح."درست مثل در جنگ پیش برنامه ریزی اغلب می تواند به معنای تفاوت بین موفقیت و شکست.

ابتدا اطمینان حاصل کنید که کارگزار شما برای تجارت مکرر مناسب است. برخی از کارگزاران تهیه کردن به مشتریان که به ندرت تجارت. کمیسیون های عالی دریافت می کنند و ابزارهای تحلیلی مناسبی را برای معامله گران فعال عرضه نمی کنند.

نقاط توقف ضرر و سود (تی/پ) نشان دهنده دو روش کلیدی است که معامله گران می توانند هنگام معامله از قبل برنامه ریزی کنند. معامله گران موفق می دانند که مایل به پرداخت چه قیمتی هستند و با چه قیمتی مایل به فروش هستند. سپس می توانند بازده حاصل را در برابر احتمال رسیدن سهام به اهدافشان اندازه گیری کنند. اگر بازده تعدیل شده به اندازه کافی بالا باشد تجارت را اجرا می کنند.

برعکس, معامله گران ناموفق اغلب بدون داشتن هیچ تصوری از نقاطی که با سود یا زیان می فروشند وارد معامله می شوند. مانند قماربازان در یک خط خوش شانس—یا بدشانس—احساسات شروع به تسخیر و دیکته معاملات خود می کنند. ضرر و زیان اغلب تحریک مردم را نگه دارید و امیدواریم که پول خود را به عقب, در حالی که سود می تواند جلب معامله گران به بی احتیاطی نگه دارید برای سود و حتی بیشتر.

قانون یک درصد را در نظر بگیرید

بسیاری از معامله گران روز از قانون یک درصد پیروی می کنند. اصولا این قاعده کلی نشان می دهد که هرگز نباید بیش از 1 درصد از سرمایه یا حساب معاملاتی خود را در یک تجارت واحد قرار دهید. بنابراین اگر شما $10,000 در حساب تجاری خود را, موقعیت خود را در هر ابزار داده شده نباید بیش از 1 100.

این استراتژی برای معامله گرانی که حساب های کمتر از 100000 دلار دارند معمول است—برخی حتی اگر بتوانند هزینه کنند تا 2 درصد می رسند. بسیاری از معامله گران که حساب توازن بالاتر ممکن است انتخاب کنید برای رفتن با درصد پایین تر. این به این دلیل است که با افزایش اندازه حساب شما نیز موقعیت نیز افزایش می یابد. بهترین راه برای نگه داشتن زیان خود را در چک این است که نگه داشتن حکومت زیر 2%—هر بیشتر و شما مقدار قابل توجهی از حساب تجاری خود را به خطر می اندازند.

تنظیم نقاط توقف ضرر و سود

نقطه توقف ضرر قیمتی است که یک معامله گر سهام خود را می فروشد و در تجارت ضرر می کند. این اغلب اتفاق می افتد زمانی که یک تجارت از راه یک معامله گر امیدوار نیست. این نکات برای جلوگیری از ذهنیت "برمی گردد" طراحی شده اند و تلفات را قبل از تشدید محدود می کنند. برای مثال اگر سهام به زیر سطح حمایت کلیدی برسد معامله گران اغلب در اسرع وقت به فروش می رسند.

از طرف دیگر نقطه سود به قیمتی گفته می شود که یک معامله گر سهام خود را می فروشد و از تجارت سود می برد. این است که حرکت صعودی اضافی محدود است با توجه به خطرات. مثلا, اگر سهام در حال نزدیک شدن به یک سطح مقاومت کلیدی پس از یک حرکت بزرگ به سمت بالا, معامله گران ممکن است بخواهید به فروش قبل از یک دوره تحکیم می گیرد.

چگونه به طور موثر تر تنظیم نقاط توقف از دست دادن

تنظیم توقف ضرر و گرفتن سود امتیاز است که اغلب با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی انجام, اما تجزیه و تحلیل بنیادی نیز می تواند نقش کلیدی در زمان بازی. مثلا, اگر یک معامله گر است برگزاری سهام پیش از سود به عنوان هیجان ایجاد, ممکن است بخواهید به فروش قبل از اخبار بازدید بازار اگر انتظارات بیش از حد بالا تبدیل شده اند, صرف نظر از اینکه قیمت سود ضربه شده است.

میانگین های متحرک محبوب ترین روش برای تنظیم این نقاط هستند زیرا به راحتی قابل محاسبه هستند و به طور گسترده توسط بازار ردیابی می شوند. میانگین های متحرک کلیدی عبارتند از 5-, 9-, 20-, 50-, 100- و میانگین 200 روزه. اینها بهتر است با استفاده از نمودار سهام و تعیین اینکه قیمت سهام در گذشته به عنوان سطح حمایت یا مقاومت واکنش نشان داده است.

یکی دیگر از راه های عالی برای قرار دادن سطوح توقف ضرر یا سود در خطوط روند حمایت یا مقاومت است. اینها را می توان با اتصال اوج ها یا پایین های قبلی که در حجم قابل توجه و بالاتر از حد متوسط رخ داده است ترسیم کرد. مانند میانگین متحرک کلید تعیین سطوح که قیمت واکنش نشان می دهد به خطوط روند و البته در حجم بالا است.

هنگام تنظیم این نقاط, در اینجا برخی از ملاحظات کلیدی هستند:

• از میانگین های متحرک طولانی مدت برای سهام بی ثبات تر استفاده کنید تا احتمال اجرای یک نوسان قیمت بی معنی را کاهش دهید.
• میانگین های متحرک را متناسب با محدوده قیمت هدف تنظیم کنید. برای مثال اهداف بلندتر باید از میانگین های متحرک بزرگتر برای کاهش تعداد سیگنال های تولید شده استفاده کنند.
• توقف ضرر و زیان نباید نزدیک به 1.5 برابر محدوده فعلی بالا به پایین (نوسانات) باشد زیرا احتمال دارد بدون دلیل اجرا شود.
• توقف ضرر را با توجه به نوسانات بازار تنظیم کنید. اگر قیمت سهام بیش از حد در حال حرکت نیست, سپس نقاط توقف از دست دادن را می توان تنگ تر.
• استفاده از رویدادهای بنیادی شناخته شده مانند انتشار سود به عنوان دوره های زمانی کلیدی در داخل یا خارج از تجارت به عنوان نوسانات و عدم اطمینان می تواند افزایش یابد.

محاسبه بازده مورد انتظار

تنظیم نقاط توقف ضرر و سود نیز برای محاسبه بازده مورد انتظار ضروری است. اهمیت این محاسبه را نمی توان اغراق کرد زیرا معامله گران را مجبور می کند تا از طریق معاملات خود فکر کنند و منطقی کنند. همچنین روشی سیستماتیک برای مقایسه معاملات مختلف و انتخاب فقط سودمندترین معاملات به شما می دهد.

این را می توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:

[(احتمال افزایش) ایکس (سود % سود)] + [(احتمال از دست دادن) ایکس (توقف از دست دادن % زیان)]

نتیجه این محاسبه بازده مورد انتظار برای معامله گر فعال است که سپس در برابر فرصت های دیگر اندازه گیری می کند تا تعیین کند کدام سهام معامله شود. احتمال افزایش یا از دست دادن را می توان با استفاده از جوش تاریخی و ضعف از سطوح حمایت یا مقاومت محاسبه—و یا برای معامله گران با تجربه, با ساخت یک حدس تحصیل.

تنوع و پرچین

اطمینان از استفاده بیشتر از معاملات خود به این معنی است که هرگز تخم مرغ خود را در یک سبد قرار ندهید. اگر شما تمام پول خود را در یک سهام و یا یک ابزار, شما در حال راه اندازی خود را برای از دست دادن بزرگ. بنابراین به یاد داشته باشید که سرمایه گذاری های خود را متنوع کنید—در هر دو بخش صنعت و همچنین سرمایه بازار و منطقه جغرافیایی. این نه تنها به شما در مدیریت ریسک کمک می کند بلکه به فرصت های بیشتری نیز کمک می کند.

همچنین ممکن است زمانی را برای خود پیدا کنید که نیاز به محافظت از موقعیت خود داشته باشید. در نظر بگیرید یک موقعیت سهام زمانی که نتایج به علت. ممکن است موضع مخالف را از طریق گزینه هایی در نظر بگیرید که می تواند به محافظت از موقعیت شما کمک کند. هنگامی که فعالیت های تجاری فروکش, شما سپس می توانید باز کردن از پیچ پرچین.

گزینه های قرار دادن نزولی

اگر شما برای تجارت گزینه های مورد تایید, خرید یک گزینه قرار حرکت نزولی, گاهی اوقات به عنوان یک قرار محافظ شناخته شده, همچنین می توانید به عنوان یک پرچین برای جلوگیری از ضرر و زیان از یک تجارت است که تبدیل ترش استفاده. گزینه قرار داده به شما می دهد حق, اما نه تعهد, به فروش سهام اساسی در یک قیمت مشخص و یا قبل از گزینه منقضی. بنابراین اگر شما خود را XYZ سهام از 100 $و خرید 6 ماهه 80 دلار را برای $1.00 در هر گزینه در حق بیمه پس از آن شما خواهد بود به طور موثر متوقف کردن از هر گونه افت قیمت زیر $79 ($80 اعتصاب منهای 1 دلار حق بیمه پرداخت می شود).

خط پایین

معامله گران همیشه باید بدانند که چه زمانی قصد ورود یا خروج از معامله را دارند. با استفاده از توقف ضرر و زیان به طور موثر, یک معامله گر می تواند به حداقل رساندن نه تنها زیان بلکه تعداد دفعاتی که یک تجارت خارج دلیلی. بنابراین شما در حال حاضر شما برنده جنگ در نتیجه طرح نبرد خود را جلوتر از زمان را.