راهنمای کامل محاسبه سهموی سر در پایتون

هر روز بالاتر و پایین تر می پرند و اغلب با حرکت حرکت می کنند جایی که برای چند روز متوالی بالاتر و بالاتر یا پایین تر و پایین تر ادامه می یابند قبل از اینکه به نظر برسند به دیوار برخورد می کنند و جهت دیگر را می پرند. این حرکت میان مدت همان چیزی است که نشانگر توقف و معکوس سهموی (پسار یا فقط سار) برای تشخیص طراحی شده است.

بخش توقف و معکوس اشاره به راه روند بلافاصله متوقف خواهد شد زمانی که روند به پایان می رسد و معکوس با در نظر گرفتن تغییر از بلند به کوتاه و بالعکس.

سار توسط تاجر مشهور ولز وایلدر در کتاب کلاسیک خود در سال 1978 در مورد سیستم های معاملاتی ابداع شد. او برای کمک به مدیریت ریسک به عنوان یک راهنما برای جلوگیری از ضرر و زیان استفاده کرد تا بتواند زمانی که از موقعیت خارج شود. در طول سالها تکامل یافته است و همچنین اغلب به عنوان سیگنال ورود/خروج به تنهایی یا همراه با سایر شاخص ها مورد استفاده قرار می گیرد.

به عنوان وایلدر خود را در مورد سر گفت, او از هیچ شاخص بهتر به فشار سود از این حرکت می داند.

ایده بزرگ

سار از بالا و پایین قیمت برای سنجش قدرت روند استفاده می کند. اگر حرکت قیمت حفظ هدف قرار دادن اوج بالاتر, سپس ما باید یک روند رو به بالا قوی.

بالاترین سطح (یا پایین ترین سطح) یک روند را نقطه افراطی می نامند و رقم مهمی در محاسبه سار است.

اگر یک سری قیمت رو به بالا دارید که دارای اوج است 10, 12, 15, 13, 14, سپس نقطه افراطی 15 خواهد بود.

ما همچنین چیزی به نام ضریب شتاب داریم که تعیین می کند هنگام بروزرسانی سار در هر مرحله چه وزنی به نقاط افراطی جدید می دهیم. این مقدار معمولا به عنوان مقدار اولیه روی 0.02 تنظیم می شود و سپس هر بار که به یک نقطه افراطی جدید می رسیم با مرحله ضریب شتاب افزایش می دهیم. ضریب شتاب معمولا حداکثر مقدار 0.2 دارد. البته این مقادیر در سنگ تنظیم نشده اند و می توانند به دلخواه تغییر کنند.

برای یک سری قیمت روند رو به بالا, سر است که به نشستن در یا زیر مقادیر کم است و معمولا توسط نقطه زیر خط قیمت نشان. اگر سری روند رو به پایین, سپس نقطه بالاتر از روند قیمت هستند.

پسار یک شاخص پیش بینی کننده است به این معنی که ما برای دوره های بعدی محاسبه می کنیم. در روز تی ما برای روز تی + 1 محاسبه میکنیم سپس به عقب برمیگردیم و مقادیر جدید را وقتی در دسترس هستند میگیریم تا بتوانیم دوباره برای روز بعد محاسبه کنیم.

عارضه اصلی همه از این می افزاید: این است که ما باید مراقب باشید در مورد شاخص زمان ما هنگامی که ما این کد تا.

برای روزهایی که یک روند صعودی و یک نقطه افراطی جدید دارند (به عنوان مثال اوج روز جاری بیشتر از نقطه افراطی موجود است) می توانیم سار را به عنوان محاسبه کنیم:

اگر ما در یک روند نزولی هستیم و یک معادله کمی متفاوت داریم:

علاوه بر این, در هر دو مورد که ما را به یک نقطه افراطی جدید, ما ضریب شتاب افزایش توسط 0.02 تا حداکثر:

نحوه محاسبه سهموی سر

محاسبه سار چندان سخت نیست اما تا حدودی پیچیده است. اکثر راهنماهای فقط نشان می دهد معادلات به روز رسانی ساده ما در بالا و موج دست خود را در بقیه.

خوب, شما را پیدا خواهد کرد که در اینجا! ما در مورد جزییات اسفبار عقب نماندیم.

دارم اغراق می کنم واقعا بد نیست. نمودار جریان زیر را بررسی کنید تا مروری بر روش داشته باشید.

سار بر اساس جهت روند انشعابات زیادی دارد و سپس بر اساس قدرت خود در مورد اینکه چه کاری باید انجام شود قواعدی دارد که بر نحوه بروزرسانی پارامترها تاثیر می گذارد.

ما ابتدا الگوریتم را مرور می کنیم و هر مرحله را مشخص می کنیم و سپس به چند مثال و کد قبل از نشان دادن نحوه تجارت می پردازیم.

مقداردهی اولیه سهموی سر

اگر شما به بازگشت به کتاب اصلی وایلدر است, او تا به حال به شما بگویم که چگونه به مقداردهی اولیه سر, او فقط از روز شروع می شود 4 با برخی از مقادیر شروع و می رود از وجود دارد. بسیار مفید.

گوگل در اطراف, چند راه حل وجود دارد خارج وجود دارد. بعضی ها فقط می گویند ما در یک روند صعودی شروع می کنیم و برخی دیگر به صورت تصادفی مقداردهی اولیه می کنند و برخی دیگر سعی می کنند از چند نقطه داده اول خارج شوند. ما قصد داریم به این روش گذشته به مقدار دهی اولیه با یک قانون بسیار ساده.

• اگر اوج امروز بیشتر از اوج دیروز است, ما در یک روند صعودی هستیم. مقدار اولیه سار به پایین ترین سطح دو روز گذشته و نقطه افراطی اولیه به بالاترین حد دو روز گذشته تنظیم شده است.
• اگر اوج امروز بیشتر از اوج دیروز نیست, ما در روند نزولی هستیم. مقدار اولیه سار به بالاترین حد دو روز گذشته و نقطه افراطی اولیه به پایین ترین حد دو روز گذشته تنظیم شده است.

برای شروع این کار به دو روز داده نیاز دارید و سپس می توانید روز سوم را دریافت کنید. اگر بخواهیم ریاضی کنیم, سپس می توانیم قانون اولیه خود را اینگونه بنویسیم:

با شاخص ما مقداردهی اولیه, ما به روش تبدیل برای به روز رسانی در طول یک روند تا.

نحوه به روزرسانی سهموی صعودی

1. اگر روند است, محاسبه ارزش سار فردا به عنوان:

2. اطمینان حاصل کنید که جدیدترین ارزش سار به همان اندازه پایین یا پایین تر از قیمت پایین دو روز گذشته است:

فرض کنید شما در حال انجام همه از در پایان روز تی, شما لازم نیست که صبر کنید برای بازار به نزدیک به روز بالا و پایین. اگر این مورد است, ما رول سمت راست همراه و برای معکوس بررسی, به روز رسانی عامل شتاب, و گرفتن شدن نقطه افراطی. باز هم این همه فرض است که ما در یک روند صعودی هستیم.

3. اضافه کردن شدن به بالا به لیست روند فعلی (این فقط یک لیست از تمام اوج که ما در طول روند ضربه است, شما این را در عمل در یک بیت را ببینید).

4. برای معکوس کردن روند بررسی کنید . اگر سار بزرگتر از کم باشد ما یک روند معکوس داریم و سار را به بالاترین مقدار از لیست روند خود می رسانیم.

5. اگر واژگونی رخ نداد و اگر اوج جدید بیشتر از نقطه افراطی باشد, نقطه افراطی و ضریب شتاب را به روز کنید. در غیر اینصورت همان ها را نگه دارید. اگر معکوس در مرحله گذشته رخ داد, سپس نقطه افراطی را به پایین فعلی تنظیم کنید و ضریب شتاب را به مقدار اولیه بازنشانی کنید.

نحوه به روزرسانی یک سهموی نزولی

اگر با روند نزولی سر و کار داشته باشیم همان رویه را طی می کنیم و فقط اوج ها را با پایین ترین ها عوض می کنیم و مقادیر سار خود را کم می کنیم تا پایین تر برویم. برای حذف هر گونه ابهام, ما نوشتن از تمام مراحل:

1. اگر روند پایین است, محاسبه ارزش سار فردا به عنوان:

2. اطمینان حاصل کنید که جدیدترین ارزش سار به اندازه یا بالاتر از قیمت بالای دو روز گذشته است:

اگر ما در یک روند نزولی هستیم, سپس به نظر می رسد این است: 3. اضافه کردن شدن کم به لیست روند فعلی. 4. برای معکوس کردن روند بررسی کنید . اگر سار کمتر از حد بالا باشد ما یک روند معکوس داریم و سار را روی کمترین مقدار از لیست روند خود قرار می دهیم.

5. اگر یک واژگونی رخ نداد و اگر کم جدید کمتر از نقطه افراطی است, به روز رسانی نقطه افراطی و عامل شتاب. در غیر اینصورت همان ها را نگه دارید. اگر معکوس در مرحله گذشته رخ داد, سپس نقطه افراطی را به بالا فعلی تنظیم کنید و ضریب شتاب را به مقدار اولیه بازنشانی کنید.

نمونه ای گام به گام برای سهموی سار

بالا ممکن است کمی سخت به دنبال اگر شما تازه به این هستید, اما اگر شما احساس می کنید شما درک خوبی از الگوریتم کردم, پرش به پایین به پیاده سازی پایتون. در غیر این صورت ما یک مثال گام به گام را نشان خواهیم داد که نشان می دهد چگونه می توان این کار را با دست انجام داد. این کاری نیست که بخواهید به صورت دستی انجام دهید (مگر اینکه مازوخیست باشید).

من پیدا کردن کم کردن سرعت مثل این یک راه عالی برای شروع و درک دقیقا چگونه توابع شاخص بنابراین من اعتماد به نفس در و می تواند ایده های تجاری جدید را توسعه دهد.

ما از پایتون و پکیج یفینانس استفاده خواهیم کرد تا یک ماه از داده ها برای کار با اوزون استفاده کنیم.

تنها چیزی که نیاز داریم مقادیر بالا و پایین برای سار است تا بتوانیم هر چیز دیگری را دور بیندازیم تا مرتب تر شود. من همچنین شاخص را از تاریخ به شماره تغییر دادم تا بتوانیم به جای 𝑆 𝐴 𝑅 _2021-08-30 برای سهولت مرجع _20 دلار بنویسیم.

در کار اصلی خود, وایلدر نشان نمی دهد که چگونه به مقداردهی اولیه سر, او فقط از روز شروع می شود 4 با یک مقدار شروع. بنابراین ما باید یک قانون اولیه را مطرح کنیم. همانطور که در بالا نشان داده شده, ما قصد داریم به نگاه کنید تا ببینید که اگر امروز بالا بیشتر از دیروز است, اگر چنین است, سپس ما این یک روند صعودی برچسب, در غیر این صورت این یک روند نزولی است.

In our case, we've got an uptrend (3,391>3,358) بنابراین روند ما روی 1 تنظیم شده است (0 روند نزولی خواهد بود) و ارزش اولیه ما پایین ترین سطح از دو روز گذشته است:

به همین ترتیب, نقطه افراطی ما این است برای رفتن به بالاترین بالا از دو روز اول:

در نهایت ضریب شتاب ما روی مقدار اولیه 0.02 تنظیم شده است.

اگر ما تا به حال یک صفحه گسترده رفتن, ورق ما را شبیه به این در پایان روز 1 (به یاد داشته باشید, ما 0-نمایه به دنبال کنوانسیون پایتون):

ما می توانیم این را هر زمان پس از بسته شدن در روز 1 (3 اوت) محاسبه کنیم هنگامی که برای روز بالا و پایین داشته باشیم. ما به روز رسانی هنگامی که ما مقادیر بالا و پایین در روز 2 (اوت 4).

یک روز سریع به جلو بروید و نتایج وارد می شوند و این نتایج را به ما می دهند:

اکنون ما می توانیم سار و تمام مقادیر مربوط به روز 3 را محاسبه کنیم.

ما از مرحله مقداردهی اولیه گذشته ایم تا ببینیم روند فعلی خواندن ما چیست (1=بالا) و سپس از فرمول سار برای دریافت مقدار برای روز بعد استفاده می کنیم.

$ $سر^<\prime>_3 = سار_2 + اف_2 (اپ_2-سار_2) = 3,299.77 + 0.02(3,391 - 3,299.77)$$ $$\سر راست^<\prime>_3 = 3,301.59$$

قبل از اینکه ارزش سار جدید خود را نهایی کنیم باید با کمترین مقدار دو روز گذشته مقایسه کنیم و کمترین مقدار را از این سه بگیریم:

$ $سار_3 = \ تکسترام\بزرگ (سار_3^<\prime>, کم_2, کم_1 \بزرگ) = \تکسترام\بزرگ (3301.59, 3345.56, 3299.77\بزرگ) \ \ راستارو سار_3 = 3,299. 77 $ $

در این حالت کمترین مقدار قبلی ما کمتر از مقدار سار بود بنابراین ما سر پایین را دوباره تعریف می کنیم تا مطابقت داشته باشد.

مجددا باید تا پایان روز 3 (5 اوت) صبر کنیم تا بتوانیم نتایج خود را به روز کنیم و روز 4 را محاسبه کنیم. گرفتن مقادیر بالا و پایین بعدی به ما می دهد:

With the new high and low, we need to check to see if the low dropped below our current SAR value. If so, then we have a trend reversal. That didn't happen here (3,340.92>3,299. 77) بنابراین ما به روند صعودی خود ادامه می دهیم و باید به نقطه افراطی و ضریب شتاب جدید خود برسیم.

اگر قله جدید بزرگتر از نقطه افراطی بود, سپس ضریب شتاب را به روز می کردیم. ولی, بالا جدید درست زیر نقطه افراطی است بنابراین این مقادیر بدون تغییر باقی می مانند.

سرانجام سار را برای روز 4 محاسبه خواهیم کرد.

$ $سار_4^<\prime>= سار_3 + اف \بزرگ (اپ_3 - سار_3 \بزرگ) = 3,299.77 + 0.02 \بزرگ(3,391 - 3,299.77 \بزرگ) \ \ سار_4^<\prime>= 3,301.59$$

مقایسه با پایین ترین نرخ از دو دوره قبلی ما:

$ $سار_4 = \ تکسترام\بزرگ (سار_4^<\prime>, کم_3, کم_2 \بزرگ) = \تکسترام\بزرگ (3301.59, 3340.29, 3345.56\بزرگ) \ \ راستارو سار_4 = 3,301. 59 $ $

ما می تواند رفتن مثل این, اما به جای, اجازه دهید پرش به جلو چند روز به روز 7 (اوت 10) و ببینید که چه واژگونی به نظر می رسد. در زیر جدول با روز ما است 7 سر.

ما هنوز این را نمی دانیم اما یک معکوس در راه است!

در پایان روز مقادیر بالا و پایین خود را به جدول وصل می کنیم و نتایج را بررسی می کنیم.

کمترین سطح به خوبی زیر سار است که باعث معکوس شدن ما می شود. برای پر کردن مقادیر خود روند را از 1 به 0 تغییر می دهیم (روند نزولی) و ضریب شتاب خود را به 0.02 بازگردانیم (در مورد ما هرگز تکان نخورد اما اشکالی ندارد). نقطه افراطی فقط به پایین فعلی ما تنظیم می شود.

سر روز بعد بالاترین ارزش از روند قبلی می شود. در جدول, ما فقط حداکثر را از ستون بالا تا زمانی که روند = 1, که به ما می دهد 3,389.

با پر کردن همه این مقادیر اکنون دریافت می کنیم:

حالا که ما روند نزولی در محل, ما فقط می خواهم به دنبال همان روش, اما ما می خواهم تغییر برخی از نشانه ها و مبادله اوج برای پایین تا واژگونی بعدی. و ادامه و ادامه از طولانی به کوتاه و کوتاه به بلند می رود.

کل روش برای محاسبه سهموی سر کمی درگیر است و می تواند یک کابوس به انجام با دست (و یا در اکسل که برای ماده - اما شاید که فقط تعصب ضد اکسل من است). بیایید برای قرار دادن این مدل به پایتون بپردازیم.

کد پایتون برای محاسبه سهموی سر

هیچ مشکلی در مورد هیچ یک از محاسبات فوق وجود ندارد. شما فقط مقادیر حداقل/حداکثر را در نظر می گیرید و در هر مرحله زمانی به روز می کنید. با وجود این, کل الگوریتم به دلیل تمام اظهارات اگر/دیگری کمی پیچیده است.

ما یک کلاس به نام پسار که اجازه می دهد تا به شما برای تنظیم مقدار دهی اولیه برای عامل شتاب, اندازه گام خود را, و ضریب حداکثر شتاب برای محاسبه سار سهموی. با وجود پیچیدگی, واقعا فقط این سه پارامتر را برای بازی دارد, که اگر به درستی انجام شود می تواند عملکرد را تا حد زیادی بهبود بخشد.

روش اصلی روش کالسپسار است که فراز و نشیب های جدیدی را می گیرد و ارزش سار فردا را برمی گرداند. اگر اطلاعات کافی نداشته باشد ما را مقداردهی اولیه میکند وگرنه با کلکپسار تماس میگیرد که تمام گزارشهای اگر/دیگری را با توجه به روند فعلی و جدیدترین دادههای موجود اجرا میکند.

هنگامی که این کامل است, ما یک روش به روز رسانی() که مقادیر جدید بالا/پایین و برای هر گونه معکوس بررسی و به روز رسانی به سر ما در صورت لزوم.

امیدوارم کد به راحتی قابل پیگیری باشد. بیایید نشان دهیم که چگونه می توانید با در نظر گرفتن سه ماه گذشته قیمت 2021 اوسون را به سهام اعمال کنید.

وقتی کلاس اندیکاتور خود را مقداردهی اولیه کنیم می توانیم از روش اعمال پانداها برای محاسبه هر مرحله زمانی استفاده کنیم. توجه داشته باشید که ما فقط مقادیر پسار را تا 31 دسامبر در قاب داده داریم. برای دریافت پیش بینی روزهای بعد فقط باید از اندیکاتور خود _کالسپسار() تماس بگیریم و سپس می توانیم برای پیش بینی خود استفاده کنیم.

بیایید ببینیم طرح چگونه به نظر می رسد:

ما می توانید ببینید که پسار نشانی از یک کار خوب منجر به قیمت بالا و پایین, اگر چه می شود در برخی از حرکت اندکی متلاطم معکوس.

اگر تا اینجا با ما هستید ممکن است در محاسبه این شاخص اطمینان داشته باشید, اما ما هنوز در مورد نحوه تجارت صحبت نکرده ایم!

تجارت با سهموی سر

اولین و بارزترین استراتژی خرید زمانی است که سهموی سار صعودی است و خواستار روند صعودی است و سپس وقتی روند نزولی پیدا می کند کوتاه بروید.

فلش بالا نشان می دهد نقاط ورود طولانی و فلش پایین نقاط ورود کوتاه. پس از فلش برای اولین بار, هر یک نیز نشان می دهد خروج به عنوان موقعیت خود را از طولانی به کوتاه یا کوتاه به بلند را تغییر دهید.

هیچ شاخص کامل است, بنابراین شما می توانید ببینید این یکی دارای چند بازدید و نتواند - دردناکی از دست در اواخر اکتبر رفتن کوتاه به بستن سود قبل از قیمت معکوس و شاخه های رو به بالا.

با استفاده از سهموی سر به مجموعه ضرر و زیان توقف

هدف اصلی از سهموی سر بود برای مدیریت ریسک و توقف مجموعه. این امر به مدل نیاز دارد تا از نشانگر دوم برای سیگنال های ورودی استفاده کند. اغلب شاخص قدرت نسبی یا شاخص میانگین جهت.

به عنوان مثال اگر بخواهیم از این روش استفاده کنیم میتوانیم این روندها را برای یک استراتژی پیروی از روند ترکیب کنیم - همانطور که در دو تست اخیر نشان داده شده است در اینجا - با استفاده از این روشها میتوان توقفهای خود را فراهم کرد. در این حالت زمانی وارد تجارت می شویم که خط مرکزی از بالا یا پایین عبور کند و سار در یک جهت باشد. ارزش سار سپس توقف عقب را برای محافظت از شما در هنگام حرکت تجارت تعریف می کند. هر دو شاخص برای دستیابی به بهترین نتایج باید در چارچوب های زمانی مشابه باشند.

شما همیشه می توانید شاخص های بیشتری مانند همگرایی/واگرایی شاخص نمایی با میانگین متحرک نمایی را برای تایید روند اضافه کنید و سر را به عنوان توقف در نظر بگیرید.

یا شما می توانید ترکیب سار با چیزی شبیه به مک دی را وارد کنید زمانی که هر دو موافق و خروج به محض یک پایین بپرد موقعیت خود (و یا هر دو اعلام خروج).

واقعا, امکانات بی پایان هستند. اما این می تواند بخشی از لذت تجارت باشد (البته پس از پول).

کشف ترکیبات جدید, الگوریتم های جدید, و استراتژی های اجازه می دهد تا شما را به توسعه لبه هیجان انگیز است - اما همچنین وقت گیر. ما در حال ساخت یک پلت فرم برای سرعت بخشیدن به کل فرایند برای شما هستیم. ما نرم افزار معاملاتی را سخت کرده ایم که به شما امکان می دهد الگوریتم خود را به دلخواه خود طراحی کنید, تست کنید, و همه را بدون نیاز به نوشتن یک خط کد به بازار ببرید.

ما فضای محدودی برای تست بتا داریم, بنابراین نسخه ی نمایشی رایگان ما را بررسی کنید و به ما بپیوندید زیرا ما تجارت الگوریتمی را دموکراتیک می کنیم!