همبستگی جفت ارز - تجارت فارکس

درک روابط قیمت بین جفت ارزهای مختلف به شما امکان می دهد تا نگاه عمیق تری به نحوه توسعه استراتژی های معاملاتی فارکس با احتمال بالا داشته باشید. آگاهی از همبستگی ارز می تواند به کاهش ریسک، بهبود پوشش ریسک و تنوع بخشیدن به ابزارهای معاملاتی کمک کند. در این مقاله شما را با معاملات فارکس با استفاده از همبستگی های بین بازاری آشنا می کنیم.

معنی همبستگی جفت ارز در فارکس

همبستگی یک معیار آماری از رابطه بین دو دارایی تجاری است. همبستگی ارز نشان می دهد که تا چه حد دو جفت ارز در جهت های یکسان، مخالف یا کاملا تصادفی در یک دوره خاص حرکت کرده اند.

تجزیه و تحلیل دو رابطه دارایی با استفاده از داده های آماری گذشته دارای ارزش پیش بینی است. با استفاده از ضریب همبستگی، می توانیم رابطه بین دو مقدار را درک کرده و به مدیریت ریسک کمک کنیم. ضریب به صورت اعشاری از 1- تا 1+ اندازه گیری می شود.

• همبستگی 1+ نشان می دهد که دو جفت ارز در 100٪ مواقع در یک جهت حرکت می کنند. این یک همبستگی مثبت کامل است. همبستگی بین EUR/USD و GBP/USD مثال خوبی است—اگر EUR/USD در حال افزایش باشد، GBP/USD نیز در همان جهت حرکت خواهد کرد.
• همبستگی 1- نشان می دهد که دو جفت ارز در 100٪ مواقع در جهت مخالف حرکت می کنند. EUR/USD و USD/CHF یک همبستگی منفی کامل دارند، بنابراین اگر EUR/USD به سمت بالا حرکت کند، USD/CHF به سمت پایین می رود.
• اگر رابطه بین جفت ارزها کاملا تصادفی باشد، همبستگی صفر اتفاق می افتد، به این معنی که آنها اصلاً پیوندی ندارند.

طبیعتاً، هر چه همبستگی مثبت یا منفی قوی‌تر باشد، ارزش پیش‌بینی بالاتری از تحلیل استخراج می‌شود. بازه‌های زمانی طولانی‌تر مورد استفاده برای تحلیل تکنیکال اطلاعات دقیق‌تری را در مقایسه با روابط بیش از یک دقیقه نشان می‌دهد که ارزش کمی دارند. داده های ماهانه و سالانه به طور کلی قابل اطمینان ترین بینش را ارائه می دهند.

تاثیر همبستگی ارز بر معاملات فارکس

• آنها می توانند اساس یک استراتژی معاملاتی فارکس با احتمال آماری بالا را تشکیل دهند.
• آنها می توانند میزان ریسکی که در حساب معاملاتی فارکس خود در معرض آن قرار دارید را نشان دهند. به عنوان مثال، اگر چندین جفت ارز با همبستگی مثبت قوی خریداری کرده اید، در این صورت در معرض ریسک جهت دار بالاتری قرار دارید.
• شما می توانید از موقعیت هایی که به طور موثر یکدیگر را خنثی می کنند اجتناب کنید. EUR/USD و USD/CHF همبستگی منفی قوی دارند. اگر شما یک سوگیری جهت دار دارید، خرید هر دو یورو/دلار و دلار/فرانسه با حرکات هر جفت مقابله می کند.
• درک همبستگی‌ها می‌تواند به شما اجازه دهد تا قرار گرفتن در معرض بازار فارکس را پوشش دهید یا تنوع دهید.
• اگر یک سوگیری جهت دار برای یک ارز معین دارید، می توانید ریسک خود را با استفاده از دو جفت همبسته قوی مثبت از نظر تنوع تقسیم کنید.
• اگر به دنبال محافظت از یک موقعیت هستید (آن را با ریسک کم ضرر نگه دارید)، می توانید موقعیتی را در یک جفت همبستگی منفی بگیرید. اگر می‌خواهید «خرید طولانی» را برای EUR/USD آغاز کنید، و شروع به حرکت در جهت نامطلوب کرد، می‌توانید با خرید یک جفت ارزی که همبستگی منفی با EUR/USD دارد، مانند USD/CHF، موقعیت خود را محافظت کنید..

استراتژی های معاملاتی فارکس بر اساس همبستگی

• هنگامی که دو جفت همبستگی بالایی دارند، یکی می تواند به عنوان شاخص اصلی حرکت قیمت دیگری باشد. اگر در یکی از دو جفت همبسته مثبت حرکت شدیدی مشاهده کردید، می توانید حرکت احتمالی دیگری را پیش بینی کنید.

همبستگی می‌تواند ابزار قدرتمندتری برای تجزیه و تحلیل در ارتباط با سایر شاخص‌های فارکس باشد. به عنوان مثال، اگر یک جفت بالاتر یا پایین تر از سطح فنی قابل توجهی از حمایت یا مقاومت شکسته شود، جفت با همبستگی نزدیک مثبت احتمال ریسک زیر را دارد.

اگر متوجه دو جفت ارز با همبستگی منفی شدید و معکوس شدن قیمت قابل توجهی به سمت بالا در یک جفت اتفاق افتاد، می توانید یک معکوس بالقوه نزولی را در جفت دیگر پیش بینی کنید. این یک معکوس قیمت است.

منتظر واگرایی غیرعادی بین دو جفت ارز بسیار همبسته باشید و یکی را بخرید و دیگری را بفروشید، با این انتظار که دوباره در حرکت قیمت همگرا شوند. این یک آربیتراژ غیر جهت دار است که از همبستگی های ارزی استفاده می کند.

جفت ارزهای بسیار مرتبط در فارکس

نمونه هایی از همبستگی های مثبت قوی (بازه زمانی سالانه):

EUR/USD و GBP/USD (+ 0. 89)

EUR/USD و AUD/USD (+ 0. 81)

EUR/USD و EUR/CHF (+ 0. 93)

AUD/USD و طلا (+ 0. 75)

نمونه هایی از همبستگی های منفی قوی (بازه زمانی سالانه):

EUR/USD و USD/CHF (- 0. 85)

USD/CAD و AUD/USD (- 0. 88)

AUD/NZD و NZD/SGD (- 0. 78)

USD/JPY و طلا (- 0. 78)

کالاهایی که با ارزها همبستگی دارند

دلار کانادا و نفت خام همبستگی مثبتی دارند زیرا کانادا تولیدکننده و صادرکننده مهم نفت است.

به همین ترتیب، دلار استرالیا و طلا همبستگی مثبت دارند زیرا استرالیا تولیدکننده و صادرکننده طلای قابل توجهی است. هر دو طلا و ین ژاپن به عنوان پناهگاه های امن در مواقع عدم اطمینان در نظر گرفته می شوند و این دو نیز دارای همبستگی مثبت هستند.

در همین حال، طلا و دلار آمریکا معمولاً همبستگی منفی دارند.

زمانی که دلار آمریکا در میان افزایش تورم شروع به از دست دادن ارزش خود می کند، سرمایه گذاران به دنبال ذخیره های جایگزین ارزش مانند طلا هستند.

همبستگی های ارزی در فارکس تغییر می کند

توجه داشته باشید که همبستگی های ارزی به دلیل عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی در طول زمان به طور مداوم در حال تغییر هستند. اینها اغلب شامل سیاست های پولی متفاوت، قیمت کالاها، تغییر در سیاست های بانک مرکزی و موارد دیگر می شود. با توجه به اینکه همبستگی های قوی می تواند در طول زمان تغییر کند، اهمیت به روز ماندن در تغییر روابط ارزی را برجسته می کند. توصیه می کنیم برای به دست آوردن دیدگاه عمیق تر، همبستگی های بلندمدت را بررسی کنید.

در مجموع، همبستگی های ارزی می تواند ابزار قدرتمندی باشد که می توانید از آن برای توسعه استراتژی های معاملاتی با احتمال بالا استفاده کنید. همچنین در مدیریت ریسک به شما کمک می شود، عمدتاً اگر ضرایب همبستگی را در بازه های زمانی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه دنبال کنید.