مشخصات حجم-راهنمای کامل

من در طول 20 سال فعالیت حرفه ای خود تاجران زیادی را تربیت کرده ام. موضوع تکرار شونده با معامله گران بی ثمر این است که تنظیمات یا الگوهای تجاری را بدون استفاده از هر نوع زمینه ای انجام می دهند.

من این را یک استراتژی تجاری نمی دانم بلکه فقط یک الگوی تجاری است.

یک استراتژی تجاری نه تنها باید لبه شما را به وضوح تعریف کند بلکه باید تعریف کند که تحت چه زمینه ای این لبه را اجرا خواهید کرد.

یک لحظه معمولی "هه هه" برای یک معامله گر زمانی است که یاد می گیرد از پروفایل های حجمی برای ایجاد زمینه در اطراف معاملات خود استفاده کند.

پروفایل های حجم به عنوان یک معامله گر جریان سفارش در پایه اصلی تمام استراتژی های معاملاتی من قرار دارند. در پایان این راهنما درک محکمی از نحوه استفاده از پروفایل های حجم خواهید داشت.

هیجان زده? تو باید باشی, بیایید وارد شویم.

مشخصات حجم چیست

نمایه حجم یک شاخص نمودار پیشرفته است که حجم کل معامله شده در هر سطح قیمت را در یک دوره زمانی مشخص شده توسط کاربر نشان می دهد.

پروفایل های حجم استفاده می کند:

• سطوح اصلی پشتیبانی و مقاومت را برای تنظیمات مشخص کنید
• تعیین سود منطقی و جلوگیری از زیان
• محاسبه ضریب تحقیق اولیه
• شناسایی بازارهای متعادل در مقابل عدم تعادل
• تعیین قدرت روند

بیایید نگاهی به اجزای اساسی نمایه حجم بیندازیم.

اجزای پروفایل حجم

1. باز کن, زیاد, کم, & بستن: سبک های مختلفی از شاخص های پروفایل حجم وجود دارد اما اکثریت این شاخص ها را تعیین می کنند.

2. نقطه کنترل (پوک): سطح قیمتی که بیشترین حجم معامله برای جلسه است. معمولا به عنوان کم نامیده می شود.

3. محدوده ارزش: محدوده قیمتی که یک کاربر درصد مشخص شده را برای یک جلسه معامله می کند. مشخصات حجم سنت گرایان از 70 درصد استفاده می کنند زیرا نزدیک به 1 انحراف معیار از میانگین است. نقطه کنترل به عنوان میانگین در نمایه حجم استفاده می شود.

در زیر یک توزیع نرمال است که شما ممکن است از ارقام به یاد داشته باشید.

در یک توزیع نرمال کامل, که بازارهای هرگز, 68.26% از تمام داده ها (در مورد معاملات ما) رخ می دهد در یک انحراف استاندارد از میانگین (نقطه کنترل). بنابراین 70% استفاده شده توسط سنت هنگام تعیین ارزش منصفانه.

قیمتهای بالاتر یا پایینتر از ارزش منصفانه قیمتهای "ناعادلانه" در نظر گرفته میشوند (یعنی بازتاب دقیقی از ارزش ذاتی واقعی اوراق بهادار نیست).

اگر این مفاهیم برای شما جدید هستند, حتما این پست را بخوانید نظریه بازار حراج.

4. گره با حجم بالا : مساحت با حجم بالا نسبت به عمل قیمت اطراف

5. گره با حجم کم: مساحت با حجم کم نسبت به عمل قیمت اطراف

تجزیه و تحلیل قیمت در رابطه با گره های با حجم بالا و پایین هنگام ایجاد زمینه در اطراف معاملات شما مفید است.

گره های با حجم بالا مانند گرانش عمل می کنند. قیمت ها را جذب می کنند و سعی می کنند قیمت را حفظ کنند.

برعکس گره های کم حجم مناطقی با گرانش کم هستند. بازار اغلب به سمت راست بر روی این سطوح پرش می کند و برای مدت طولانی باقی نمی ماند زیرا کشش گرانشی زیادی وجود ندارد.

این منطقی است زیرا گره های کم حجم مناطقی با نقدینگی کم هستند که مشارکت کم است. جایی که گره های با حجم بالا نشان دهنده جایی است که بیشترین معاملات انجام شده است.

حالا که ما در اجزای اساسی یک پروفایل حجم ایجاد کرده ایم اجازه دهید در انواع مختلفی از شاخص حجم مشخصات نگاه.

شاخص های نمایه حجم

پروفایل های حجم را می توان راه اندازی در انواع تغییرات بسته به شاخص و نمودار نرم افزار شما با استفاده از .

بیایید نگاهی به شاخص های مختلف و بهترین استفاده خود را.

حجم محور ایکس

شما باید با حجم نمایش داده شده در شیوه سنت خود را در ایکس محور همانطور که در زیر دیده می شود.

این راهنما به سادگی بر روی پروفایل های حجمی در محور متمرکز خواهد شد زیرا این چیزی است که اکثر معامله گران هنگام فکر کردن به یک نمایه حجمی تصویر می کنند و همچنین احتمالا کمترین چیزی را می شناسید.

با این حال, مشخصات حجم سنتی مانند بالا است که هنوز هم یک ابزار بسیار ارزشمند. اگر شما با تجزیه و تحلیل حجم سنت نمی, در اینجا یک راهنمای است.

پروفایل جلسه

نمایه جلسه رایج ترین نمایه حجمی است که مشاهده خواهید کرد. شاخص حجم معامله در هر سطح قیمت برای یک جلسه تعریف شده توسط کاربر به عنوان یک پوشش نمایش display معمولا روزانه, هفتگی, یا ماهانه.

اگر چه این مشخصات حجم شما به احتمال زیاد اغلب دیده است, من شخصا این کم ارزش با توجه به چگونه مشخصات جلسه به طور معمول نمایش داده پیدا. این می تواند دشوار به تجزیه و تحلیل پروفایل های گذشته نسبت به پروفایل های اخیر. به همین دلیل است که من نمایه حجم شمعدان را ترجیح می دهم.

مشخصات حجم شمعدان

پروفایل های حجم شمعدان همچنین می دانند که ردپای حجم همان چیزی است که من شخصا در تمام معاملات خود استفاده می کنم. خواه نمودارهای بلند مدت من برای تعیین مناطق فرصت استفاده شود یا نمودارهای اسکالپینگ کوتاه مدت من از شمعدان با پروفایل های حجمی تشکیل شده اند.

همانطور که ما شروع به بحث در مورد استراتژی حجم مشخصات و در نگاه در برخی از تنظیمات تجاری, قدرت مشخصات حجم شمعی تبدیل خواهد شد بسیار مشهود.

اکثر بسته های نرم افزاری نمودار به شما این امکان را می دهند که شمع را به صورت یک خط خارج (که در بالا دیده می شود) یا به عنوان یک شمعدان جداگانه در سمت چپ نمایه میزان صدا نمایش دهید.

حالا که اصول اولیه را می دانید بیایید نگاهی به برخی از استراتژی های پروفایل حجمی بیندازیم که می توانید برای بهبود معاملات خود استفاده کنید.

استراتژی های نمایه حجم

همانطور که قبلا ذکر شد بسیاری از معامله گران جدید بی سود هستند زیرا نمی توانند هیچ زمینه ای را برای معاملات خود اعمال کنند و به سادگی الگوهای معاملاتی هستند.

اگر این مرحله شما در حال حاضر در حال, استفاده از تکنیک های زیر را به تنظیمات فعلی خود را در افزایش قابل توجهی به عملکرد خود را منجر خواهد شد.

1. رترو گره حجم بالا

در مشخصات حجم بالا, قیمت در گره حجم بالا بسته (منطقه ارزش) دیده می شود توسط سیاه و سفید شمعی.

به منظور قیمت برای شکستن دور از ارزش, یا خریداران و یا فروشندگان را مجبور به تبدیل شدن به تهاجمی تر از طرف دیگر.

هنگامی که این اتفاق می افتد, ما را با یک قطعه حیاتی از اطلاعات برگ. ما اکنون می دانیم که متجاوز بود, خریداران و فروشندگان,که در سطح قیمت. از این رو, این یک مکان منطقی برای راه اندازی تجارت نگاه کنید اگر قیمت عقب.

همانطور که در تصویر بالا دیده می شود, وقتی قیمت در زیر یک گره با حجم بالا یا منطقه ارزش معامله می شود, سطح به عنوان مقاومت عمل می کند.

هنگامی که قیمت بالاتر از یک گره با حجم بالا یا منطقه ارزش معامله می شود به عنوان پشتیبانی عمل می کند.

بیایید کمی عمیق تر شیرجه بزنیم و به یک مثال واقعی نگاه کنیم.

در مثال بالا امینی اس اند پی 500 نمودار نمایه حجم 2 ساعته در سمت چپ و نمودار 1 دقیقه ای در سمت راست قرار دارد.

به طور کلی بازار در یک روند صعودی بسیار قوی بوده است که در نمودار ساعت 2 دیده می شود. اگر شما به دنبال یک محل برای ورود به یک راه اندازی طولانی, اچ وی ان از نوار قبل هایلایت شده به رنگ سبز یک مکان منطقی است که ما می دانیم که خریداران فروشندگان در این سطح قیمت تحت سلطه به تازگی.

من همچنین منطقه قیمت گره حجم بالا را در نمودار یک دقیقه در سمت راست برجسته کردم. هنگامی که قیمت به این سطح باز می گردد شما به دنبال یک الگو یا سیگنال برای مدت طولانی خواهید بود.

قیمت به قیمت قبلی برگشت و بار دیگر خریدار متجاوز شد و قیمت افزایش یافت.

یک مکان منطقی برای خروج از برخی از این موقعیت می توانست اچ ان ای باشد که در بالا با رنگ قرمز برجسته شده است زیرا ما قبلا می دانیم که فروشندگان اخیرا در این سطوح قیمت تحت سلطه قرار گرفته اند.

البته این بدان معنا نیست که هر سیستمی که در اچ وی ان نصب می کنید سودمند خواهد بود. با این حال, به عنوان شما شروع به ساخت زمینه بیشتر و بیشتر در اطراف معاملات خود را انتخاب تجارت خود را بهبود خواهد بخشید و در نتیجه افزایش درصد پیروزی و تحقیق چند برابر.

2. جوش گره با حجم کم

گره های کم حجم مناطقی از نقدینگی کم هستند که قیمت تمایل به جست و خیز دارد. به یاد داشته باشید که از قبل مناطقی با "گرانش کم"هستند.

برای کسانی که پروفایل های بازار را می شناسید می توانید به گره های کم حجم مشابه چاپ های تک نگاه کنید.

اگر یک استراتژی شکست معامله کنید, ردیابی گره های با حجم کم گذشته به شما کمک می کند تا مناطقی با نقدینگی کم را پیدا کنید که می تواند منجر به معاملات بسیار سودمند شود.

من شخصا پیگیری گره حجم کم در یک نمودار روزانه و پروژه این مناطق به نمودار اسکالپینگ من. بیایید نگاهی به یک مثال بیندازیم.

در گره کم حجم برجسته به رنگ نارنجی که در حال حاضر توسط قیمت تلاقی شد, شما می توانید ببینید که چگونه قیمت از طریق لیون با تلاش بسیار کمی نقل مکان کرد.

من شخصا بسیاری از شکستن استراتژی های تجارت نیست بنابراین من تمایل به استفاده از فریم های زمانی طولانی مدت برای ردیابی لون. وقتی که من یک راه اندازی است که وارد یکی از مناطق لون از نمودار روزانه یا هفتگی من من مدیریت تجارت من کمی شل دانستن تجارت می تواند اجرا شود.

اگر شما تجارت بسیاری از تنظیمات شکست شما باید فریم های زمانی متعدد تست.

3. تعیین روند با توزیع

توزیع نمایه حجم می تواند به شما در تعیین قدرت روند و تعیین مناطق معکوس بالقوه کمک کند. بیایید نگاهی به پنج نوع توزیع مختلف بیندازیم.

مشخصات پروفایل حجم صعودی و نزولی:

• قیمت نزدیک به اوج (صعودی) یا پایین (نزولی) بسته می شود
• قیمت از ارزش منصفانه دور می شود
• چندگانه
• کمتر لون

پروفایل های صعودی و نزولی برای تایید تنظیمات تجاری مفید هستند و همچنین تایید شما باید همچنان موقعیت خود را حفظ کنید.

ویژگی های پروفایل حجم خنثی صعودی و نزولی:

• قیمت نزدیک به اوج (صعودی) یا پایین (نزولی) بسته می شود
• قیمت در داخل یا نزدیک به ارزش منصفانه بسته می شود اما فراتر نمی رود
• معامله گران به دام افتاده

پروفایل های خنثی صعودی و نزولی نشان دهنده روند کند شدن و معکوس بالقوه است. شما معمولا می شنوید که معامله گران می گویند" معامله گران به دام افتاده " زمانی که یک فرم مشخصات خنثی وجود دارد.

اصطلاح معامله گران به دام افتاده از این واقعیت ناشی می شود که یا خریداران در حد یک جلسه طولانی هستند (مشخصات خنثی صعودی) یا کوتاه از حد شدید (مشخصات خنثی نزولی).

شما می توانید پروفایل های خنثی به عنوان یک نشانه را خاموش برخی از موقعیت خود و یا برای راه اندازی معکوس بالقوه استفاده کنید.

پروفیل های حجم خنثی با یک منطقه ارزش در نزدیکی وسط پروفیل مشخص می شوند و قیمت در داخل منطقه ارزش بسته می شود. از تمام انواع توزیع, مشخصات خنثی نزدیک به یک توزیع نرمال.

پروفایل های خنثی به عنوان یک نتیجه از تعادل در بازار رخ می دهد. استفاده از پروفایل های خنثی به تجارت محدوده و یا به عنوان یک شاخص به ماندن در خارج از بازار تا زمانی که یک روند جدید شکل می گیرد.

4. سطوح پشتیبانی و مقاومت کلیدی

پروفایل های حجم باعث می شود که سطوح پشتیبانی و مقاومت کلیدی را از نمودارهای بلند مدت شناسایی کنید. هر روز صبح قبل از باز من نمودار روزانه و هفتگی من به روز رسانی به دنبال گره های جدید حجم بالا. (همان طور که در بالا توضیح داده شد)

در نمودار روزانه من من برای نقاط انباشته از کنترل نگاه و در نمودار هفتگی من من پروژه به جلو هر کم که تقاطع نشده است.

توجه کنید که قیمت در هنگام تقاطع برخی از نمودارهای انباشته شده در نمودار روزانه بالا چگونه واکنش نشان داد.

اینها سطوح حمایت و مقاومت بسیار قوی هستند که می توانند منجر به برگشت مواد منفجره شوند.

این بدان معنا نیست که من فقط کورکورانه بلند یا کوتاه می روم وقتی قیمت به یکی از این سطوح باز می گردد. مفید است که به عنوان مناطق فرصتی فکر کنید که به دنبال راه اندازی هستید.

کپی کردن این سطوح بر روی نمودارهایی که برای ورودی های خود استفاده می کنید به تقویت چندین تحقیق شما کمک می کند.

5. مدیریت ضرر را متوقف کنید

شبیه به استراتژی کلاسیک انتهایی شمعدان که نزدیک در اوج جدید و یا پایین, شما می توانید توقف خود را پشت نقطه از کنترل دنباله همانطور که در مثال زیر دیده می شود.

در انجام این کار خود را به طور سیستماتیک انتهایی توقف خود را در پشت یک سطح منطقی با داده ها را به عقب تا به جای برخی از نقطه قیمت تصادفی.

شما همچنین خطر خود را با قفل کردن در سود بیشتر سریع تر از بسیاری از روش های انتهایی سنتی همانطور که در مثال دیده می شود کاهش می دهد.

6. بهبود تحقیق چندگانه

تحقیق ریسک اولیه ای است که شما در یک تجارت معین انجام می دهید و با توقف ضرر شما تعریف می شود. به عنوان معامله گران, ما سود خود را در تقسیم عددی بر مضرب از ر تعریف.

مثلا, اگر خطر اولیه خود را در یک تجارت 1 100 و شما سود 3 300 تحقیق های متعدد خود را خواهد بود 3 300 (سود) 1 100 (خطر اولیه) = 3.

پس چگونه می توانید پروفایل های حجم کمک به بهبود تحقیق های متعدد خود را? این همه شروع می شود قبل از تجارت اتفاق می افتد. ما می توانیم از مناطق اچ وی ان و ارزش برای تخمین تحقیق برای یک تجارت معین استفاده کنیم.

در مثال بالا من منطقه ارزش میله های فعلی را به رنگ سبز برجسته کرده ام زیرا ما در داخل تجارت می کنیم و ارزش میله های قبلی را با رنگ قرمز (مقاومت) از زمانی که در زیر معامله می کنیم.

دانستن اینکه قیمت اغلب از طریق گره های کم حجم با سهولت حرکت می کند اچ وی ان که در بالا در نوار قبل تشکیل شده است یک مکان منطقی برای خروج از تجارت است.

هنگام تعیین اینکه این تنظیم را انجام دهید می توانید چندگانه تحقیق را محاسبه کنید و اگر در پارامترهای استراتژی شما متناسب باشد تجارت را انجام می دهید در غیر این صورت عبور می کنید.

تحقیق چندگانه هنگام ارزیابی این تجارت می توانست باشد:

25 (سود) 8 دلار (ریسک) = 3.1 ر

همانطور که در بالا دیده می شود, این تجارت می تواند در 3 یا بیشتر بسته به استراتژی خروج شما استفاده می شود منجر.

در مثال زیر شما می توانید ببینید تحقیق محاسبه اولیه ما بسیار پایین تر است.

4 (سود) 3 دلار (ریسک) = 1.3 ر

شما می توانید ببینید قیمت بسیج به منطقه ارزش و تلاش. اگر چه این راه اندازی در نهایت بسیج, شانس شما را متوقف شده است.

استفاده از زمینه برای بهبود انتخاب تجارت شما کلیدی است. شما در حال حاضر توانایی برای ساخت برخی از زمینه در اطراف معاملات خود را برای ساخت یک تخمین بهتر از تحقیق متعدد بالقوه خود را.

تعیین بازه های زمانی پروفایل حجم

تعیین چه فریم های زمانی شما در درجه اول تمرکز خواهد شد سبک خود را از تجارت تعیین می شود و برخی از تجربه کنند. در اینجا چند پیشنهاد شل برای شروع وجود دارد.

8 ساعت, روزانه, & پروفایل حجم هفتگی

مهم نیست که چه سبک معامله گر شما, شما می توانید پروفایل های حجم روزانه و هفتگی به برچسب حمایت کلیدی و سطوح مقاومت استفاده.

نمایه 8 ساعته قبل از باز شدن بازار برای مشاهده فعالیت های یک شبه که می تواند جهت باز شدن بازار را نشان دهد بسیار عالی است.

5, 15, 30, 60, 120 دقیقه پروفایل

اکثر معامله گران روزانه از این فریم های زمانی برای ایجاد سطوح حمایت و مقاومت روزانه استفاده می کنند.

اگر به طور متوسط زمان نگه دارید خود را از یک موقعیت کمتر از است 5 دقیقه من در تمرکز 5, 15, و 30 پروفیل دقیقه.

اگر زمان نگه دارید به طور متوسط شما به پایان رسیده است 5 دقیقه من در تمرکز 30, 60, و 120 پروفایل دقیقه.

باز هم اینها فقط چند پیشنهاد برای شروع است. شما باید چندین فریم زمانی را تجربه کنید. به طور مداوم تست و به دنبال بهتر تعریف لبه تجاری خود را کلیدی برای موفقیت دراز مدت در این کسب و کار است.

نرم افزار نمودار نمایه حجم

اگر شما علاقه مند به استفاده از پروفایل های حجم و یا هر ابزار معاملاتی جریان سفارش دیگر, چند شرکت های نرم افزاری نمودار من توصیه می کنم وجود دارد.

MotiveWave. co m-انگیزه نرم افزار نمودار من استفاده است و جایی است که تمام تصاویر از نمودار در سراسر وبلاگ من تولید می شود. من با استفاده از انگیزه برای دو سال نزدیک و با نرم افزار بسیار خوشحال هستم.

مگاوات طیف گسترده ای از شاخص های جریان سفارش را شامل می شود نمودارهای ردپایی, دلتای تجمعی, پروفایل های حجم, و تیپو فقط برای نام بردن از چند مورد.

شما نیاز خود را 49 their در هر بسته جریان سفارش ماه یا بالاتر برای دسترسی به تمام ابزار جریان سفارش. من شخصا استفاده از بسته نرم افزار خود را در درجه اول به دلیل استفاده از دسکتاپ های متعدد.

SierraCharts. com – من تقریبا یک دهه با نمودارهای سیرا معامله کردم. این یک نرم افزار بسیار سبک و سریع است.

تنها دست کشیدن من می تواند سیرا را است رابط کاربر گرافیکی خود مورخ است. با این وجود با توجه به هزینه و سرعت پلتفرم هنوز هم یکی از بهترین مواردی است که تاکنون استفاده کرده ام.

شما نیاز خود را 36 their در هر ماه سطح 5 بسته یا بالاتر برای همه ابزار جریان سفارش مانند میله شماره است که نام سیرا برای نمودار رد پای.

من تبدیل به مگاوات ساخته شده چون من می خواستم چیزی بومی به مک. اگر شما یک کاربر مک هستید شما باید برای اجرای ویندوز در بوت کمپ و یا استفاده از موازی اگر شما می خواهید به استفاده از سیرا.

بسیاری از اعضای ما استفاده از سیرا و من هنوز هم از دست ندهید از زمان به زمان. من فکر نمی کنم شما با هر دو گزینه نا امید خواهد شد.

نتیجه گیری

کل استراتژی ها را می توان بر اساس پروفایل های حجم ساخته شده و یا شما می توانید برای توسعه زمینه در اطراف معاملات خود استفاده کنید. هنگام اجرای نظریه بازار حراج و پروفایل های حجم بازارها بسیار شفاف تر می شوند.

من همیشه به استادانم می گویم که می توانم ابزارها و فرایندها را در اختیار شما قرار دهم اما تنها راه متخصص شدن تجربه است که به معنای قرار دادن زمان نمایش است.

شما باید به طور مداوم به دنبال راه هایی برای اصلاح لبه خود باشید و اکنون باید اطمینان داشته باشید که این کار را انجام می دهید.

همانطور که شما راحت با پروفایل های حجم در اینجا یک لیست از شاخص های جریان سفارش بیشتر به گسترش دانش خود را.

اگر شما هر گونه سوال در مورد پروفیل حجم من در این پست را پوشش نمی دهد لطفا نظر زیر ترک!