نظر: با توجه به شاخص های فنی، بازار سهام همچنان در سیگنال "فروش" قرار دارد

بازار سهام در تلاش است پس از رسیدن به پایین ترین سطح یک هفته پیش، یک رالی را جمع آوری کند.

رالی های فروش بیش از حد، همانطور که گاهی اوقات نامیده می شوند، معمولاً به میانگین متحرک 20 روزه (MA) رو به کاهش می رسند. افزایش فروش بیش از حد فعلی در حال حاضر به این نتیجه رسیده است که از زمان MA 20 روزه S&P 500 SPX، +0. 10٪ تقریباً در 3670 واحد است.

این رالی همچنین توانسته است اولین (کمترین) شکاف در نمودار SPX را با معامله تا 3760 کاهش دهد. اما اکنون به نظر می رسد که رالی متوقف شده است.

در ناحیه 3750-3800 مقاومت وجود دارد، و برای ارتقای این رقم از "رالی اشباع فروش" به "رشد بازار نزولی" باید به بالای 3800 بسته شود. درست است: علیرغم مسافتی که این رالی ممکن است طی کند، این هنوز یک بازار نزولی است.

سیگنال خرید McMillan Volatility Band (MVB) در جای خود باقی می ماند و هدف آن "باند بولینگر اصلاح شده" +4σ بالایی است که در حدود 3960 است. اگر SPX در زیر بان د-4σ بسته شود، این سیگنال متوقف می شود. 3400 و سقوط.

نسبت‌های تماس فقط با سهام در سطوح بسیار بالایی قرار دارند و به نظر می‌رسد چند روز پیش در تلاش برای تولید سیگنال‌های خرید هستند. اما این اتفاق نیفتاده است. نسبت وزنی دیروز به بالاترین حد خود در سال 2022 رسید و بنابراین همچنان در سیگنال فروش باقی می ماند. نسبت استاندارد خیلی عقب نیست. ما همچنین از نسبت کل قرار دادن تماس پیروی می کنیم و از این جهت که سیگنال خرید تولید کرده و بالاتر از اوج اخیر خود معامله نکرده است، کمی مثبت تر است. کل سیگنال خرید put-call در روزی رخ داد که SPX روی 3719 بسته شد. این سیگنال‌های خرید کل نسبت P-C معمولاً حداقل 100 امتیاز در SPX دارند، به این معنی که اگر این سیگنال از استاندارد پیروی کند، SPX بیش از 3800 خواهد شد. خواهیم دید.

وسعت به طرز وحشیانه ای به جلو و عقب می چرخد. نوسانگرهای پهنا به شدت بیش از حد فروخته شده بودند، اما به اندازه کافی بازیابی شدند تا سیگنال‌های خرید را تولید کنند. با این حال، ما چندین اتفاق را دیده‌ایم که یک سیگنال جدید به سرعت معکوس شد، بنابراین ما منتظر تایید دو روزه هر سیگنال خرید جدید هستیم. این اتفاق نیفتاد، زیرا وسعت در 19 اکتبر ضعیف بود و نوسانگرها را به سمت سیگنال‌های فروش سوق داد.

رکوردهای جدید 52 هفته ای در NYSE همچنان کم است. بنابراین، اندیکاتوری که اوج‌های جدید را با پایین‌ترین قیمت‌های جدید مقایسه می‌کند، همچنان که از آوریل گذشته تاکنون روی سیگنال فروش باقی می‌ماند.

VIX VIX، -4. 19٪ به آرامی کاهش یافته است، زیرا بازار در این هفته تلاش کرده است تا رشد کند. در کوتاه مدت، این مثبت است زیرا یک سیگنال خرید جدید VIX "Spikpeak" تولید شده است (با علامت "B" سبز در نمودار VIX مشخص شده است)، و ما یک اسپرد جدید تماس SPY مطابق با آن سیگنال خریداری کرده ایم.. با این حال، روند سیگنال فروش VIX - یک شاخص میان مدت تر - همچنان پابرجاست و VIX برای پایان دادن به سیگنال فروش باید زیر میانگین متحرک 200 روزه افزایشی خود (در حال حاضر نزدیک به 26) بسته شود.

ساختار مشتقات نوسانات در وضعیت نسبتاً منفی برای سهام باقی می ماند. معاملات آتی نوامبر VIX ماه اصلی جدید است، بنابراین ما در حال نظارت بر قیمت آنها نسبت به معاملات آتی دسامبر VIX هستیم. در حال حاضر، نوامبر کمی بالاتر از دسامبر معامله می شود که یک شاخص نسبتاً منفی برای سهام است. از جمعه گذشته (14 اکتبر) سیگنال خرید "VIX crossover" وجود داشت. این سیگنال‌های کوتاه‌مدت هستند که بهترین نتایج خود را در پنج روز معاملاتی اول ایجاد می‌کنند، بنابراین در پایان این هفته منقضی می‌شوند.

به طور خلاصه ، ما به دلیل روندهای SPX (پایین) و VIX (بالا) ، موقعیت "هسته اصلی" خود را حفظ می کنیم. با این حال ، ما سیگنال های تأیید شده دیگری را در مورد آن موقعیت "اصلی" تجارت خواهیم کرد.

توصیه جدید: انرژی KLX

KLX Energy Klxe ، +1. 18 ٪ به صعود رسیده است. هیچ شایعه تصرف وجود ندارد که من از آن آگاه باشم ، اما الگوی نمودار بسیار قوی است. گزینه ها بسیار گران هستند ، بنابراین ما می خواهیم سهام را توصیه کنیم.

300 klxe بخرید

مطابق با بازار.

خود را در نزدیکی زیر 9. 20 متوقف کنید.

توجه: معامله گران گزینه های تهاجمی ممکن است آنچه را که در حال حاضر "معکوس اعتصاب تقسیم شده" نامیده می شود ، در نظر بگیرند: تماس 12. 5 نوامبر را بخرید و 10 نوامبر را برای بدهی 1. 00 یا بیشتر بفروشید. ما در این گزارش به طور رسمی توصیه نمی کنیم.

توصیه جدید: Westrock

یک سیگنال خرید نسبت تماس با وزن جدید در Westrock WRK ، -0. 06 ٪ وجود دارد که از سطح بسیار فراوان ناشی می شود.

خرید 2 ژانویه (20th) 32. 5 تماس

با قیمت 3. 20 یا کمتر.

WRK: 32. 60 ژانویه (20th) 32. 5 تماس: 2. 50 پیشنهاد ، در 3. 80 ارائه شده است

ما تا زمانی که نسبت تماس با وزنه بردار بر روی سیگنال خرید باقی بماند ، نگه می داریم.

اقدامات پیگیری:

همه توقف ها توقف های بستن ذهنی است ، مگر اینکه به طور دیگری ذکر شده باشد.

ما از یک روش نورد "استاندارد" برای جاسوسی خود استفاده می کنیم ، +0. 14 ٪ گسترش می یابد: در هر گاو عمودی یا خرس پخش می شود ، اگر زیرین به اعتصاب کوتاه برخورد کند ، سپس کل پخش را بچرخانید. در صورت پخش گاو نر ، یا در مورد گسترش خرس که در آن پخش شده است ، می چرخد. در همان انقضا بمانید و فاصله بین اعتصاب ها را یکسان نگه دارید مگر اینکه به طور دیگری دستور داده شود.

Long 1 Spy Nov (18 Th) 352 Put and Short 1 Spy Nov (18th) 325 Put: این موقعیت "هسته اصلی" ماست. پیش از این ، سه بار به پایین چرخیده شده بود. بدون توقف ادامه دهید.

Long 6 منقضی شده Cano Oct (21 St) 7 تماس: CVS CVS ، -0. 05 ٪ از معامله بالقوه با Cano Cano ، -1. 71 ٪ فاصله گرفت. تماس های منقضی شده را جایگزین نکنید.

Long 2 منقضی شده BFB BF. B ، -0. 55 ٪ اکتبر (21 St) 65 قرار می گیرد: تلاش برای چرخش به نوامبر (18) 65 برای بدهی 2. 00 امتیاز یا کمتر. اگر این حد نمی تواند برآورده شود ، اواخر جمعه (21 اکتبر خیابان) ، خوب 65 اکتبر شما قرار می گیرد ، بنابراین موقعیت را می بندید. نسبت تماس هنوز در حال افزایش است ، اما در قلمرو بسیار فراوان است.

بلند 1 جاسوسی اکتبر (28th) 391 و 1 جاسوسی طولانی اکتبر (28) 366 قرار داده شده: این به عنوان 391 قدم بلند شروع شد. سپس ما اکتبر (28th) 391 را که در اکتبر (28) 366 قرار داده بود ، چرخیدیم. در حال حاضر بدون توقف ادامه دهید. اگر جاسوسی در 346 معامله شود ، دوباره قرار دهید.

بلند 1 جاسوسی اکتبر (28th) 352 قرار داده و 1 جاسوسی کوتاه اکتبر (28) 327 قرار داده شده: این گسترش مطابق با روند سیگنال فروش Vix خریداری شده و هفته گذشته به پایین چرخیده شد. اگر VIX به مدت دو روز متوالی زیر 25 بسته شود ، خود را متوقف کنید.

Long 1 Spy Nov (18th) 376 تماس و 1 جاسوسی کوتاه نوامبر (18th) 396 تماس: این سیگنال جدید خرید MVB است که در صبح چهارم اکتبر تأسیس شده است. هدف این تجارت برای SPX برای تجارت در گروه فوقانی ، +4σ است. اگر SPX به زیر بان د-4σ بسته شود ، توقف برای این موقعیت خواهد بود.

طولانی 5 انقضا hlit hlit ، -0. 07 ٪ اکتبر (21 خیابان) 12. 5 تماس: به تماس های 12. 5 نوامبر (18) بروید. توقف دنباله دار را به 13. 40 افزایش دهید.

Long 1 Spy Nov (18th) 358 تماس و 1 جاسوسی کوتاه نوامبر (18th) 378 تماس: گسترش گاو مطابق با سیگنال خرید متقاطع VIX ، که در پایان 14 اکتبر تأیید شد ، خریداری شد. اگر VIX به مدت دو روز متوالی از VIX3M بسته شد ، خود را متوقف کنید. در غیر این صورت ، در نزدیکی معاملات روز جمعه ، 21 اکتبر از موقعیت خارج شوید.

Long 1 Spy Nov (18th) 367 تماس و 1 جاسوسی کوتاه نوامبر (18th) 387 تماس: این گسترش مطابق با آخرین سیگنال خرید VIX "Spike Peak" خریداری شد ، که در روز دوشنبه 17 اکتبر تأیید شد. اگر VIX بالاتر از 34. 53 بسته می شود ، خود را متوقف کنید. در غیر این صورت ، ما 22 روز معاملاتی (حدود یک ماه) برگزار خواهیم کرد.

لارنس جی مک میلان رئیس جمهور تجزیه و تحلیل مک میلان ، یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده و تجارت کالا است. مک میلان ممکن است در اوراق بهادار توصیه شده در این گزارش ، چه شخصاً و چه در حساب های مشتری ، دارای موقعیت هایی باشد. او یک معامله گر با تجربه و مدیر پول است و نویسنده کتاب پرفروش است ، گزینه ها به عنوان یک سرمایه گذاری استراتژیک. www. optionstrategist. com

سلب مسئولیت: © شرکت تجزیه و تحلیل مک میلان در SEC به عنوان مشاور سرمایه گذاری و با CFTC به عنوان مشاور تجارت کالا ثبت شده است. اطلاعات موجود در این خبرنامه با دقت از منابعی که گمان می رود قابل اعتماد باشد ، گردآوری شده است ، اما صحت و کامل بودن تضمین نمی شود. مأمورین یا مدیران شرکت تجزیه و تحلیل مک میلان ، یا حساب هایی که توسط چنین افرادی اداره می شوند ممکن است در اوراق بهادار توصیه شده در مشاوره دارای موقعیت باشند.